铁矿石1701：413-415孔，目标400，止损417

黄金1612：逐步平单离场，空仓过节，

白银1612:逐步平单离场，空仓过节。

白糖1701:6700上方多单减持。

棉花1701:15000下方分批建仓多单。

豆粕1701：日内短线2830至2880区间震荡，长假空仓较好，

菜粕1701:2150至2200区间震荡，长假建议空仓。

IH1610:2160-2190区间操作，压力2200。

IF1610:日内3230-3260区间操作，压力3265

IC1610：日内6280-6340区间操作，压力6340

沥青1612:1730多单尝试，止损1710    

甲醇1701:2080多单尝试，止损2060 

螺纹1701:2290空 止损2310

L1701：日内可能震荡，轻仓7250-7450区间操作，注意风险

PP1701：日内可能震荡，轻仓8650-8850区间操作，注意风险

Cu1611：空单减半持有 止损38000 目标价37000附近。

锌：多单持有，止损17800

J1701：逢低买入，压力1300，支撑1250

JM1701：逢低买入，压力1000，支撑950

胶：节前清仓。

日内交易策略

1、金融  

期指：隔夜欧美股市涨跌不一，原油涨。昨日A股高开震荡，沪股通净流入5.9亿元，结束三天净流出，两融继续减少，尾盘逆回购利率飙升，假日临近市场资金面整体偏紧。期指震荡上涨，近月合约贴水消失，存量博弈，短期维持震荡局面不变。

IH1610:2160-2190区间操作，压力2200。 

IF1610:日内3230-3260区间操作，压力3265

IC1610：日内6280-6340区间操作，压力6340

50ETF期权：昨日50ETF尾盘高开震荡，上涨0.50%至2.23。总成交量为238781张，减少37184张，PCR（put/call ratio）为66.7%，指标显示短期走势中性偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为11.26%，认沽隐含波动率为11.44%，认沽认购隐含波动率差价有所减少，预计短期走势中性。 

期债：央行樊纲称目前人民币贬值是对此前热钱炒作升值的纠正，整体人民币贬值压力依旧。昨日央行公开市场周四净回笼300亿元，整体维持流动性稳中偏紧，利率债承压，预计短期维持宽幅震荡。T1612:101.1-101.3区间操作。 

2、金属

铁矿石：普氏涨0.05至55.9美元，海运费继续回落，青岛港PB粉涨5元至445元/吨，连铁冲高回落，夜盘走低至407，持仓继续下降，因疏港缓慢，导致港口库容紧张，河北地区限载政策松动，临近十一，建议清仓过节，节后行情弱势概率较大。日内支撑400，压力415，建议反弹抛空。铁矿石1701：413-415孔，目标400，止损417

螺纹：9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨 ，环比上一旬末增加1.52万吨，增幅0.87%，显示产量依然维持在高位，现货方面，唐山钢坯价格企稳，各地钢材市场价格略有反弹成交清淡，螺纹主力冲高回落回到5日线下方，建议尝试短空。

螺纹1701:2290空 止损2310

金银1612：美国二季度GDP终值1.4%，好于预期1.3%，前值1.1%。二季度消费者支出表现强劲，年化增速达4.3%，最新公布的其他数据也都比较靓丽，年底加息的概率再次提升，鉴于国庆长假假期较长，金价又受外盘影响较大，建议投资者轻仓或空仓过节，黄金1612：逐步平单离场，空仓过节，白银1612:逐步平单离场，空仓过节。 

沪铜1611：9月29日LME铜库存增10100吨至379175吨。周四亚盘早盘，OPEC限产协议达成的利好消息继续发酵，内外盘基本金属延续隔夜的强势上攻态势，但在逼近前高之时，熟悉的抛压又再度涌现，令各品种也被再次成功分群，铅依然强势笑傲全场。截至收盘，两市基本金属涨跌互现。技术面上，周四沪铜冲击38000受阻，冲高回落，国庆佳节来临，注意风险，减小仓位。日内操作建议，轻仓试着逢高做空。

Cu1611：空单减半持有 止损38000 目标价37000附近。 

锌：1、LME锌C/3M贴水1.25（昨贴水5）美元/吨，库存-675吨，注册仓单+0，注销仓单+675吨，大仓单维持不变，库存减少，注销仓单增加，现货贴水缩小。2、沪锌库存仓单-1824吨，现货对主力升水10元/吨（昨贴水55元/吨）。3、现货比价7.93（前值7.94）[进口比价7.75]，三月比价7.93（前值7.92）[进口比价7.75]。4、产量高位加上进口锌流入冲击，库存减少，下游开工率低于去年同期，当前依旧处于较差阶段，尚未转好，现货升水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少，短期内市场变的乐观，走势逐渐增强，均线压力被短期突破。操作上：沪锌多单持有，止损17800 

3、能化

吴胜根

期债：央行樊纲称目前人民币贬值是对此前热钱炒作升值的纠正，整体人民币贬值压力依旧。昨日央行公开市场周四净回笼300亿元，整体维持流动性稳中偏紧，利率债承压，预计短期维持宽幅震荡。T1612:101.1-101.3区间操作。 

PTA1701:隔夜原油继续反弹，对市场利多。目前随着检修装置逐步重启，PTA供需将转宽松，压制盘面。另外近期下游需求不及预期也打压盘面。不过由于PTA工厂库存偏低，加工费如果压缩太大也有支撑。预计短期PTA区间走势为主，日内低位短多操作。

PTA1701：多单持有，止损4680 

甲醇1701：基本面缺乏导向，短期各厂区弱平衡格局延续，但受外盘检修影响，后期进口预期大幅下降，一定程度支撑期价，短期多单可轻仓跟随；

甲醇1701:2080多单尝试，止损2060 

沥青1612：需求未能如期放量，现货市场表现疲软，加之库存压力较大，短期市场再次下行寻找平衡，但考虑到昨日原油重心上移，今日多单可逢低尝试；

沥青1612:1730多单尝试，止损1710   

塑料：上一交易日主力合约PP收于7317，L收于8745，L、PP货源尚充足，由于国庆假期较长库存会积累，石化厂家在节前采取了去库存的措施，加上下游厂家节前备货，石化厂家库存降低到了今年低点，加上原油上涨，近期L、PP出现上涨行情，由于国庆较长外盘原油及其他一些因素会有不确定性，建议轻仓过节。

日内策略：

L1701：日内可能震荡，轻仓7250-7450区间操作，注意风险

PP1701：日内可能震荡，轻仓8650-8850区间操作，注意风险 

胶：周四价格冲高回落，上方压力较大。内外市场差异缩小。节前清仓。

4、农产品

豆类：美豆出口数据高于预期，支撑美豆价格，但单产预计仍有上调空间，丰产压力继续压制盘面，短线美豆950一线震荡。截止9月22日当周，美国16/17年度大豆出口净销售169.28万吨，高于市场预期的110至130万吨。国内期货盘面新低后企稳小幅反弹，但短期高度有限，现货受供应偏紧影响更为坚挺，油厂豆粕库存无压力挺价销售，基差高企，后期看油厂压榨利润和节后开工恢复速度。

豆类：美豆950附近震荡，国内跟盘震荡，现货相对较强支撑盘面。豆粕1701：日内短线2830至2880区间震荡，长假空仓较好，菜粕1701:2150至2200区间震荡，长假建议空仓。 

棉花1701:国储拍卖最后一周，企业积极参与囤货，成交率爆棚。中长期新棉产量和需求之间缺口较大，新棉收购价有所提高，各方目前都在博弈，国储拍卖结束之后，新棉将会有一轮囤积抢购潮。新棉成本14000-15000之间，节前多头获利了结，棉花小幅回调，15000附近有支撑，建议下方再度分批建仓多单。

棉花1701:15000下方分批建仓多单。 

白糖1701：印度受干旱减产，从出口国转为进口国，利多市场，外盘再度走高。基本面中长期偏向利多不变。利空方面国内现下消费偏弱，传言国储抛30万吨，广西地储抛50万吨，抛储量不大，利空不明显；利多方面全球中长期减产，外糖价格走高，打击走私力度加大，走私减少，进口调查等。价格维持震荡偏多走势，进三退二，适合波段操作，低位多单谨慎持有，节前多单高位减持。

白糖1701:6700上方多单减持。