宏观，股指：

国际：

1：近期，美国多家银行财报超预期，这主要与其FICC业务盈利攀升有关。周一，美国银行公布，二季度经调整每股盈利及营收均高于预期，FICC业务收入同比增长22%；上周公布的花旗集团和摩根大通财报也都表明，受利率、外汇、信贷以及证券化产品收入增加影响，固定收益业务同比大增。

2：土耳其军事政变未遂，在政府清洗行动中已有6000人被捕，超过2700名法官和检察官被解职。土耳其总统埃尔多安称，这次叛变是天赐良机，为净化军队提供了理由。有评论称，这意味着埃尔多安能够逮捕任何潜在威胁者，未来土耳其政治体系的方方面面都将被他牢牢掌控。

3：启动购买企业债五周来，欧洲央行购买150多家欧洲企业的440多只债券，约104亿欧元。发债方主要是消费品制造商、公用事业企业和电信企业，39%是德国企业，欧洲边缘国家企业仅20%，也有发债方至少得到一家评级机构的垃圾评级。

国内：

1：在岸人民币兑美元跌破6.7关口，为2010年11月以来首次。今日，人民币对美元中间价下调156点至6.6961，为2010年10月以来新低。交易员今日稍早前称，近期事件频发，美元指数周五大涨，今日中间价仍按定价机制执行，使得即期市场面临贬值压力上升。

2：国务院今天发布《关于深化投融资体制改革的意见》，其中提到，大力发展直接融资；开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点。财新援引接近监管人士称，这意味债转股试点启动，以及投贷联动试点持续推进。文件还提到稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资；逐步放宽保险资金投资范围等。

3：今日，央行共开展2270亿元MLF操作，目的在于注入流动性。MLF等操作可以部分实现补充基础货币、引导利率下行的效果。日前，人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民银行继续实施稳健货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，营造适宜的货币金融环境。

交易提示：流动性宽松支撑市场，但警惕信用风险对市场情绪产生冲击，期指震荡。

国债期货：

1、在岸人民币兑美元跌破6.70关口，创近6年新低。

在岸人民币兑美元跌破6.7关口，为2010年11月以来首次。今日，人民币对美元中间价下调156点至6.6961，为2010年10月以来新低。交易员今日稍早前称，近期事件频发，美元指数周五大涨，今日中间价仍按定价机制执行，使得即期市场面临贬值压力上升。

2、6月房价涨势继续放缓，一线城市涨幅走高。

中国6月份房价涨势继续放缓。分城看，一线城市环比涨幅比上月略有扩大，二、三线城市环比涨幅持续收窄。二线热门城市中合肥厦门南京继续领跑。同时，二季度一线城市住宅地价同比增速17.35%。

3、再注流动性，央行开展2270亿元MLF操作。

昨日，央行共开展2270亿元MLF操作，目的在于注入流动性。MLF等操作可以部分实现补充基础货币、引导利率下行的效果。日前，人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民银行继续实施稳健货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，营造适宜的货币金融环境。

4、国开行澄清：自身不具备提起议案的职能和权利，支持辽宁及东北经济发展。

7月18日晚间国开行澄清称，关于所谓“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道不实，并表示国开行本身不具备提起议案的职能和权利。“国开行将一如既往，发挥开发性金融作用，支持辽宁省及东北地区经济发展。”此前财新报道称投资人倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资。

交易提示：前期债市交易热情有所降温，期债高位震荡。