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客户反馈



章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。


杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!


陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。


韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。


策略原理


通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能够在不同市场的多个交易品种上盈利。通用策略稳定性好,能把握住不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,是强鲁棒性策略。

        

本期,小编将分享通用策略第二期:4小时K线周期同参数商品期货通用策略。策略设计思路清晰,将不同开仓模式和平仓模式有效组合,核心参数少,无任何过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习思路或实盘交易。


分享策略绩效

测试商品期货全品种,在同样周期、同样参数下,全市场30+个品种有25+个品种盈利,策略通用性极强。小编挑选其中流动性好、交易量大、绩效优秀的11个品种构成C05策略投资组合,策略组合年度收益率高达99.12%,最大回撤率仅7.30%,胜率41.94%,平均盈利/平均亏损3.63,组合使用最多24.2万保证金在6年时间共产生累计盈利148.8万元,各项绩效指标出色。以下是测试曲线与测试绩效。



C05组合根据交易商品的市值、流动性、回溯绩效综合考虑,确定组合头寸比例,下表是C05组合交易商品的配置。


策略盈利来源于小时级别和日级别的单向上涨、下跌行情,同时在行情盘整阶段以小幅止损控制回撤,盈利稳健。


C05策略在单一商品也有优秀表现。


铁矿石


热卷

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相关链接


股票策略(A系列):

A01:价值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A04:小市值股票策略

A05:基于Fama-French模型的改进多因子策略

A06:股票二八轮动策略

A07:技术因子股票策略之一

A08:基本面+技术因子股票策略


期货策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期货日内交易策略

C02:股指期货日内交易策略

C03:铁矿石期货、螺纹钢期货隔夜策略

C04:商品期货通用策略

C06:期货套利策略

C07:商品期货通用策略系列之三

C08:商品期货通用策略系列之四

C09:商品期货通用策略系列之五

C10:商品期货通用策略系列之六

C11:商品期货通用策略系列之七

C12:商品期货通用策略系列之八

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C15:商品期货通用策略系列之十

C16:全品种通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C18:通用策略系列之十三

C19:商品期货通用策略系列之十四


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