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客户反馈



章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。


杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!


陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。


韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。


策略原理


小市值选股轮动是A股长期的一个优势策略,优质的小市值类股票往往表现活跃,容易引发炒作风潮。根据策略的不同(加入换手率、价格等因子),激进的小市值多头收益年化可达80%-100%(中证500年化13%)。策略标准差(波动/回撤)在35%左右。


小市值策略成功的背后既有IPO管制原因(大量排队企业选择借壳),也有市场风险偏好提升的原因(市场恶性循环越来越偏爱小市值)。专注小市值重组预期股是一种黄金之路,重组并购预期导致公司基本面将发生质的变化,此外小市值表明向上扩展市值的空间广阔。


小市值组合高收益研究最早源自美国,根据美股历史数据,图中从左至右收益率随着市值增大而降低,A股呈现这种趋势不足为奇。


再来看看A股小市值财富效应,小市值组合确实上演了一轮轮牛市,并且到目前依然持续。在2014年12月4日将所有上市满六个月的公司按照市值排序平均等分20组,组合内等权重投资,假设一直持有到2015年的12月7日,最小市值组合的收益率完胜A股绝大部分基金经理。


市场中的小市值策略普遍回撤较大,本策略在控制回撤风险的前提下提高收益。对于追求高收益的投资者,建议配置本策略。


分享策略绩效

A04策略绩效抢眼,对冲中证500后年化收益高达33.6%,最大回撤仅11.7%,回撤控制好,收益可观。图中蓝线是股票多头不对冲收益,红线是对冲后收益,绿线是基准指数收益。



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相关链接


股票策略(A系列):

A01:价值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A05:基于Fama-French模型的改进多因子策略

A06:股票二八轮动策略

A07:技术因子股票策略之一

A08:基本面+技术因子股票策略


期货策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期货日内交易策略

C02:股指期货日内交易策略

C03:铁矿石期货、螺纹钢期货隔夜策略

C04:商品期货通用策略

C05:商品期货通用策略系列之二

C06:期货套利策略

C07:商品期货通用策略系列之三

C08:商品期货通用策略系列之四

C09:商品期货通用策略系列之五

C10:商品期货通用策略系列之六

C11:商品期货通用策略系列之七

C12:商品期货通用策略系列之八

C13:商品期货通用策略系列之九

C14:股指期货通用策略系列之一

C15:商品期货通用策略系列之十

C16:全品种通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C18:通用策略系列之十三

C19:商品期货通用策略系列之十四


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