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短线策略！

通用性好！！

风险可控！！！

收益可观！！！！

Q04全品种组合测试，5分钟

“期货市场上唯一免费的午餐，就是多策略、多品种、多周期组合交易。”

这是七禾网曾经采访过的，国内某位量化交易高手的经典语录，这位量化交易高手在今年大波动的行情中已经盈利超过500万。量化交易中的多品种交易，就要求策略有很好的通用性和普适性，在不同品种上都有良好的表现，而不是特别针对某个品种过度地拟合，通用性良好的策略在使用时会让人心里更有底。

然而，想要研发一个通用性良好的策略并非易事，大部分策略并不满足全市场通用的要求。同时考虑到今年以来，国内、国际形势复杂多变，期货市场行情波动幅度巨大、节奏变化迅速，尤其是近期外盘原油经常当日涨跌幅超过10%，内盘的商品也随之大幅波动。于是，七禾科技中心核心团队近期始终在思考，能否推出一个既有良好的全市场通用性，同时又能够在小周期上抓短线波段的策略。

于是，经过一段时间的内部研发，七禾科技中心核心团队研发并推出了本期精品策略Q04，我们发现，该策略不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有良好的表现，在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有不错的绩效。经过团队内部多次讨论后，最终决定将Q04的源码和思路分享出来，以帮助更多的投资者能够从容不迫地面对当前的大幅波动行情，并且能够在市场中有所收获。

七禾科技中心之前推出的三期精品策略Q01、Q02、Q03都得到了不少专业投资者的认同，表示对他们的实盘交易和研发策略有很大帮助，且没有未来函数，Q04也同样延续了这些标准。

往期策略客户评价

下图是该策略近期在部分商品上的开平仓信号图，在近期大幅波动的行情中，收益相当可观！

甲醇

沥青

一、首先看测试绩效（详细测试报告，请扫描文末二维码添加微信获取）

以下为金字塔的综合测试，测试品种为国内所有的商品、股指和国债期货，品种不做筛选，策略自动识别交易活跃的品种都交易，测试时间为：2010年1月1日~2020年4月24日。

其中金字塔全品种组合5分钟测试数据显示，该策略胜率34.94%，盈亏比2.36，盈亏比明显高于普通的短线策略模型。

在每个品种初始仓位控制在30%，并且不加仓的情况下，年化收益达到7.92%，年化收益/最大回撤为3.2，明显高于其他普通策略。试想在实盘组合中，实际的仓位可以适当提高，并且在合适的时机，配合盈利加仓的复利交易方式，其盈利能力会更好！

全品种组合测试，5分钟

可以看到，该策略回测盈亏曲线图非常稳健，从2010年开始，每年都是正收益，甚至每个月都是正收益。今年由于商品波动加大，盈利曲线图斜率明显上升、盈利速度明显加快！

实盘交易中，可以精选其中表现最好的品种来做组合，我们精选了螺纹钢、焦炭、铁矿石、铜、铝、白银、燃料油、橡胶、沥青、PTA、PP、IF、IH、IC等24个品种做组合测试。

Q04实盘精选品种测试，5分钟

该策略的一大亮点，在于其非常强的普适性，不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有很好的表现，在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有非常优秀的绩效；不仅在5分钟、10分钟上适用，在15分钟、30分钟等其他周期上也通用。

全品种组合测试，10分钟

全品种组合测试，15分钟

全品种组合测试，30分钟

以下为该策略在单个品种上的测试绩效，其中红色粗线代表盈亏曲线，大部分品种都在近期再次创出新高！

螺纹钢，5分钟

螺纹钢，15分钟

焦炭，5分钟

燃料油，5分钟

燃料油，15分钟

沥青，5分钟

沥青，15分钟

PTA，5分钟

PTA，15分钟

二、策略分析

1、通常来说，研发一个通用策略，同时具备品种和周期的通用性是一件比较困难的事情。该策略不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有很好的表现，在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有非常优秀的绩效；不仅在5分钟、10分钟上适用，在15分钟、30分钟等其他周期上也通用。

2、波段交易，及时止盈，控制风险。近期由于没有夜盘，夜里如果原油大幅反向波动，第二天化工品往往大幅反向跳空，此时趋势策略的损失非常惨重。本策略带有分层、分级自动止盈功能，有了一定利润后，策略会在合适的时间、价位及时止盈，以锁定利润。

3、严格过滤，精选交易机会。该策略对于开仓的时间和价位有非常严格的限制条件，当策略认为价格合适，但是时间不合适的时候，也不会轻易开仓，只有时间和价位都合适的时候，才会自动开仓。回测以来，大概每个品种平均每3天才会有1个交易信号，如此，该策略在一定程度上提高了胜率。

4、大周期定开仓阈值，小周期开仓。大周期确定好行情的大方向并计算开仓阈值，当小周期开仓价达到阈值后开仓，反之则自动屏蔽信号，在一定程度上减小了震荡行情中的来回止损，也提高了胜率。

5、本策略可以上实盘。本策略为七禾科技中心核心团队多次讨论和审核的策略，无未来函数，无过度拟合优化，可以放心上实盘。对于实盘交易，我们的建议是：轻仓、长期坚持，仓位建议控制在30%以内，并且对于策略要保持信心，长期坚持，从而获取概率优势。

6、本策略开平仓条件丰富，但又逻辑清晰。对于广大做量化交易的朋友，实在是不可多得的精品策略，无论是作为开发策略的借鉴参考，还是用于实盘交易，都可以算得上是精品策略！

以下为金字塔代码节选

三、Q04领取方式

感兴趣的读者，请添加微信：QHKJZX777，或扫描下方二维码，付费领取本策略源代码

七禾科技中心简介

七禾科技中心核心成员毕业于国内985、211知名高校，拥有5年以上程序化研究、实盘交易及资产管理经验，对程序化交易策略的实盘应用有着深刻的理解和丰富的实战经验。