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短线策略!

通用性好!!

风险可控!!!

收益可观!!!!



Q04全品种组合测试,5分钟



“期货市场上唯一免费的午餐,就是多策略、多品种、多周期组合交易。”


这是七禾网曾经采访过的,国内某位量化交易高手的经典语录,这位量化交易高手在今年大波动的行情中已经盈利超过500万。量化交易中的多品种交易,就要求策略有很好的通用性和普适性,在不同品种上都有良好的表现,而不是特别针对某个品种过度地拟合,通用性良好的策略在使用时会让人心里更有底。


然而,想要研发一个通用性良好的策略并非易事,大部分策略并不满足全市场通用的要求。同时考虑到今年以来,国内、国际形势复杂多变,期货市场行情波动幅度巨大、节奏变化迅速,尤其是近期外盘原油经常当日涨跌幅超过10%,内盘的商品也随之大幅波动。于是,七禾科技中心核心团队近期始终在思考,能否推出一个既有良好的全市场通用性,同时又能够在小周期上抓短线波段的策略


于是,经过一段时间的内部研发,七禾科技中心核心团队研发并推出了本期精品策略Q04,我们发现,该策略不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有良好的表现,在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有不错的绩效。经过团队内部多次讨论后,最终决定将Q04的源码和思路分享出来,以帮助更多的投资者能够从容不迫地面对当前的大幅波动行情,并且能够在市场中有所收获。


七禾科技中心之前推出的三期精品策略Q01、Q02、Q03都得到了不少专业投资者的认同,表示对他们的实盘交易和研发策略有很大帮助,且没有未来函数,Q04也同样延续了这些标准。


往期策略客户评价

  



下图是该策略近期在部分商品上的开平仓信号图,在近期大幅波动的行情中,收益相当可观!


甲醇


沥青



一、首先看测试绩效(详细测试报告,请扫描文末二维码添加微信获取)


以下为金字塔的综合测试,测试品种为国内所有的商品、股指和国债期货,品种不做筛选,策略自动识别交易活跃的品种都交易,测试时间为:2010年1月1日~2020年4月24日。


其中金字塔全品种组合5分钟测试数据显示,该策略胜率34.94%,盈亏比2.36,盈亏比明显高于普通的短线策略模型。


在每个品种初始仓位控制在30%,并且不加仓的情况下,年化收益达到7.92%,年化收益/最大回撤为3.2,明显高于其他普通策略。试想在实盘组合中,实际的仓位可以适当提高,并且在合适的时机,配合盈利加仓的复利交易方式,其盈利能力会更好!


全品种组合测试,5分钟



可以看到,该策略回测盈亏曲线图非常稳健,从2010年开始,每年都是正收益,甚至每个月都是正收益。今年由于商品波动加大,盈利曲线图斜率明显上升、盈利速度明显加快!




实盘交易中,可以精选其中表现最好的品种来做组合,我们精选了螺纹钢、焦炭、铁矿石、铜、铝、白银、燃料油、橡胶、沥青、PTA、PP、IF、IH、IC等24个品种做组合测试。


Q04实盘精选品种测试,5分钟



该策略的一大亮点,在于其非常强的普适性,不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有很好的表现,在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有非常优秀的绩效;不仅在5分钟、10分钟上适用,在15分钟、30分钟等其他周期上也通用。


全品种组合测试,10分钟


全品种组合测试,15分钟


全品种组合测试,30分钟



以下为该策略在单个品种上的测试绩效,其中红色粗线代表盈亏曲线,大部分品种都在近期再次创出新高!


螺纹钢,5分钟


螺纹钢,15分钟


焦炭,5分钟


燃料油,5分钟


燃料油,15分钟


沥青,5分钟


沥青,15分钟


PTA,5分钟


PTA,15分钟



二、策略分析


1、通常来说,研发一个通用策略,同时具备品种和周期的通用性是一件比较困难的事情。该策略不仅在黑色系、有色、贵金属、化工品这些商品上有很好的表现,在IF、IC、IH和国债这些金融期货上也有非常优秀的绩效;不仅在5分钟、10分钟上适用,在15分钟、30分钟等其他周期上也通用。


2、波段交易,及时止盈,控制风险。近期由于没有夜盘,夜里如果原油大幅反向波动,第二天化工品往往大幅反向跳空,此时趋势策略的损失非常惨重。本策略带有分层、分级自动止盈功能,有了一定利润后,策略会在合适的时间、价位及时止盈,以锁定利润。


3、严格过滤,精选交易机会。该策略对于开仓的时间和价位有非常严格的限制条件,当策略认为价格合适,但是时间不合适的时候,也不会轻易开仓,只有时间和价位都合适的时候,才会自动开仓。回测以来,大概每个品种平均每3天才会有1个交易信号,如此,该策略在一定程度上提高了胜率。


4、大周期定开仓阈值,小周期开仓。大周期确定好行情的大方向并计算开仓阈值,当小周期开仓价达到阈值后开仓,反之则自动屏蔽信号,在一定程度上减小了震荡行情中的来回止损,也提高了胜率。


5、本策略可以上实盘。本策略为七禾科技中心核心团队多次讨论和审核的策略,无未来函数,无过度拟合优化,可以放心上实盘。对于实盘交易,我们的建议是:轻仓、长期坚持,仓位建议控制在30%以内,并且对于策略要保持信心,长期坚持,从而获取概率优势。


6、本策略开平仓条件丰富,但又逻辑清晰。对于广大做量化交易的朋友,实在是不可多得的精品策略,无论是作为开发策略的借鉴参考,还是用于实盘交易,都可以算得上是精品策略!


以下为金字塔代码节选




三、Q04领取方式


感兴趣的读者,请添加微信:QHKJZX777,或扫描下方二维码,付费领取本策略源代码



七禾科技中心简介

七禾科技中心核心成员毕业于国内985、211知名高校,拥有5年以上程序化研究、实盘交易及资产管理经验,对程序化交易策略的实盘应用有着深刻的理解和丰富的实战经验。

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