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周末消息面利好较多,A股反弹机率增大

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-06-05 08:57:52 来源:宏源期货

股指:周末消息面利好较多,A股反弹机率增大


1、股指期货行情


6月2日,三大期指行情分化较大,IC低开早盘维持震荡,午后拉升,最终录得长阳,IH高开低走,午后跌幅扩大,最终转绿,IF平盘开市,盘中震荡为主,最终涨跌幅较小。主力IF1706合约收3480.80 ,下跌7.80 点(0.22%),成交量为13699手,持仓量为29432手;主力IH1706合约2469.60 ,下跌17.80 点(0.72%),成交量为7604手,持仓量为18509手;主力IC1706合约收5753.20 ,上涨58.60 点(1.03%),成交量16216手,持仓26523手。IF总成交量为15836手,总成持仓量为41592手,成交持仓比为0.38 ;IH总成交量为9562手,总成持仓量为29361手,成交持仓比为0.33 ;IC总成交量为19310手,总成持仓量为38167手,成交持仓比为0.51。


2、股指期货价差分析


股指期货当月合约的期现负价差变化不大。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-5.71,价差与现货价格比-0.16 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-5.9,价差与现货价格比为-0.24 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-19.3,价差与现货价格比为-0.34 %。


3、主力持仓分析


主力持仓方面,主力合约以减仓为主,IF主力多头减仓幅度大于主力空头,表现为净空;IH、IC主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多。具体看,IF1706 合约前二十大多头减仓400手,前二十大空头减仓252手,新增多单与新增空单之差为-148手;IH1706 合约前二十大多头手减仓422,前二十大空头手减仓708,新增多单与新增空单之差为286手;IC1706合约前二十大多头减仓47手,前二十大空头减仓88手,新增多单与新增空单之差为41手。


结论及投资建议


上周五三大期指行情分化较大,IC低开早盘维持震荡,午后拉升,最终录得长阳,IH高开低走,午后跌幅扩大,最终转绿,IF平盘开市,盘中震荡为主,最终涨跌幅较小,期现负价差变化较小,IF主力多头减仓为主,IH、IC主力空头减仓为主;现货沪深两市成交清淡,涨跌幅度较小,市场情绪有所企稳;外盘指数再创新高,但对国内锦上添花作用多于雪中送炭;商品工业品价格企稳;周五晚证监会核发4家企业IPO募资不超15亿元,符合我们前期对IPO阶段性减少发行规模的判断,尽管IPO减速引发部分经济学家反对,但我们认为即使没有监管调整,市场本身在牛熊转换中也会调整发行规模,我们预计近期IPO均会维持在5家左右的发行规模,短期对A股市场信号式的利好作用较大;美国5月非农就业人口变动13.8万远低于预期,为6月美联储加息增加了不确定性,对A股肯定是利好;中国神华,国电电力今日停牌,有可能引爆国企改革主题;整体看,周末消息面利好较多,基本面经济问题不大,金融去杠杆没有消息就是好消息,而证监会近期举动明显表露想让市场企稳的意图,国企改革主题亦重回市场视野,A股市场短期反弹可能性增加,可在IH/IC比值0.43处,尝试多IC空IH策略。

责任编辑:唐正璐

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