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光脚不怕穿鞋的!你凭什么赚钱?

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-25 17:35:54 来源:七禾网 作者:亦遥

赌场上有一句老话,“不怕你赢,就怕你不来”,这句话当然是站在赌场老板的角度出发来说的,这句话同样可以适用于彩票发行者,意外保险公司,以及德州扑克高手。


为什么不怕赌客赢?因为赌场知道,赌客赢的钱,只是暂时寄存在他那里,只要赌下去,他迟早会连本带利还回去。可世间又有几个人有大智慧能够在赚到钱后急流勇退?绝大部分暂时赢钱的人都会认为自己是与众不同的,是独一无二的技术抑或是别的什么智慧使得自己赢钱,有些人甚至相信幸运会一直光顾自己。然而运气来得快,走的更快。而且一个人常常需要有极好的运气才能赢到钱,而并不需要太坏的运气,就可以使他重回远点,甚至损失惨重。


彩票发行(此处仅讨论随机的猜数字游戏)也有类似的规律,运气爆棚的时候,彩迷也许能中个大奖,但长远来看,在猜数字彩票现行的游戏规则下,只要彩迷持续玩下去,算总账后输是大概率事件。


网上经常有亏钱的彩迷“爆”出一些黑幕,拿一些连最小样本数都不够数的数据和一些莫须有的证据指责彩票中心弄虚作假,侵吞彩迷的彩金。这类文章通常属于捕风捉影并不具备很强的说服力。彩迷参与的是一个注定要亏损的游戏,而且彩票中心甚至都已经明示了这一点,他一定会有盈余,并将盈余用于福利事业。合法、愉快地就能把你的钱轻松地赚过来,哪个傻子会冒巨大的政治风险去弄虚作假?


有一个概率统计学里的概念:数学期望。数学期望指的是每次可能结果的概率乘以其结果的总和的平均(摘自百度百科)。


举个简单的例子,你和另一个人打一个赌,你赢的概率是40%,他赢的概率是60%,你赢的话他给你500块,他赢的话,你给他300块。你可以加倍赌注,也可以减小赌注,这个赌局你赌不赌?要是赌的话,怎么赌?


依据赌局的规则,你就可以计算你赢得这场赌局的数学期望了。你赢的期望是40%*500-60%*300=20块。


对于你来说,这是一个必赢的赌局。


必赢的意思,并不是你每一次赌局都赢20块。


从规则里可以看出来,在任何一把赌局里,你要么输300块,要么赢500块。但如果你和他进行无限多次这样的赌局,最后平均下来,你每把赌局,能赢他20块钱。这就是数学期望的概念。


也就是说,在这个游戏规则下,在每一次的赌局里,你在胜率上处于劣势(40% VS 60%),但你具备一定的数学期望的优势,如果你参与10000次赌局,每次赌注一样,你将会有6成的赌局是输掉的,但最终你是赢钱的。


正数学期望上的优势,在越多的重复次数里体现得越明显,在无限次的重复次数后,最终的结果将无限接近于数学期望值。但有限次的赌局的最终结果偏离数学期望会常见,有时甚至会偏离很大,这和运气的相关性比较大。


所以在这个规则下,如果你想确保赢,你就应该尽量避免坏运气的因素对你的负面影响,运气在有限次的赌局里影响很大,但随着赌局次数的增多,它的影响力就会越来越小。


所以,这个赌局你是一定要参与的,这是一个必赢的赌局。那么怎么赌?


在你已经占据数学期望优势的情况下,你当然不希望被坏运气摧毁,从本金安全的角度来说,在你有限的资金条件下,你单次下注越小,赌局次数越多,对你越有利。


当然我们来参与这个赌局,并不只是为了不被摧毁。虽然本金安全极端重要,但我们的最终的目的是为了盈利。所以,如何利用好自己有限的资金,在保证安全的前提下,更多的获取盈利就是一个非常值得深究的课题。


要在安全性和盈利能力做一个平衡,对概率的数学计算要求稍高,这里暂不展开论述了。但大家可以参考一下“凯利公式”,网上关于这个公式有比较多的阐释,未必完全适合于交易,但它提供了一些很有价值的思路。


彩票中心对于盈利的数学期望的控制是非常简单的,简化地说,他可以直接指定规则把收上来的彩金的一定比例作为奖金发放出去,剩下的就是盈余。他的每张彩票盈利的数学期望就是(2块钱*彩票张数-(2块钱*彩票张数)*85%(这个比例仅为举例))/彩票张数。


至于这个85%的彩金怎么发放,1等奖多少人,2等奖多少人,是谁中奖了,对于彩票中心的盈利来说,根本不重要,也不需要关心(像不像交易里,做N笔交易,交易者只要能知道在交易系统里,最终由于有正的数学期望存在,使得盈利总金额大于亏损总金额。在诸多交易单里,肯定有盈利单会跑出来,也肯定会有止损单会兑现,至于是那几笔是盈利单,哪几笔会是止损,是豆粕还是铁矿?是多单还是空单?这些对于最终的盈利并无实际的影响,又何必去关心?)


但作为彩迷来说,他参与的是本身就是一个长期是负数学期望的游戏,这也是我为什么说彩迷最终亏损是注定的,而彩票中心也根本不需要弄虚作假就可以轻松地击败彩迷。彩票中心可以收到所有人的彩金之后再开奖,他能从容地把盈利的部分先扣下,再拿剩余的部分去分奖金,从技术上来说,这是没有任何风险的事情。


如果彩迷买彩票是为的是支持国家的福利政策,我表示充分的尊重和理解,但如果是想从中盈利,我不认为这是一个好的选择。


对于保险公司来说,对数学期望的控制比彩票中心要求略微高一点。保险公司在每个参保人头上的盈利的数学期望就是=(保费*参保人数-赔付金额*(意外概率*参保人数))/参保人数。依据海量数据,精算师估算出一个人出意外的概率有多大后,他就可以依据这个概率,计算(加上意外概率的容错)出确保保险公司能够盈利的保费是多少。


保险公司的风险在于,精算师的估算失误,或者突发事件侵袭,出现大面积的意外事故(有如交易的黑天鹅)。这个风险可以通过诸多不同的意外保险项目,以及超长的时间跨度进行风险对冲(有如交易里的多周期、做品种、多策略的风险对冲,减少黑天鹅的负面影响),当然可能的话,适当提高保费也可以提高估算的容错度(相对应交易里就是提高交易系统的数学期望,相对较难),当然保费高了,赔付额不变的话,保险销售量可能受影响,这里就不展开论述了。


当然我在这里并不是否定意外保险,相反,我认为意外保险非常有必要去买一些。对于参保人来说,金钱方面的数学期望当然是负的,但是,即使从数学期望的角度,如果你把生命考虑进去,当生命归零后,能有一笔大金额的款项留给家人,这笔赔付钱乘以意外的发生概率就是参保者的获得的数学期望。


开赌场是同样的道理,老板可以开发出赌场占据数学期望优势的游戏让赌客来玩,长久下去,依靠着数学期望的优势,赌场将可以持续稳定盈利。


赌场风险控制的关键点在于,赌场会设置最大下注额,所有的下注都不允许超出这个额度(是不是有点像严控交易重仓?),从而大大减少当连续的好运气发生在某些赌客身上,对赌场产生伤筋动骨的伤害。


赌场需要关注的是确保正的数学期望不发生变化,他就能长久地从诸多的赌客里获取利润。你赢钱或亏钱,或是另一些赌客赢钱亏钱,在可控范围内连续赢多少次,只要正的数学期望还在那,赌场根本不需要在意,他怕的是你不来,他没有赚钱的机会。


回到交易,相信做交易的朋友已经明白,我谈的是赌局、彩票和意外保险,但其实与交易触类旁通。在市场里,找到一个正的数学期望的理念(系统)并不难,它也许是胜率低一点,但盈亏比高,或者盈亏比低一点,但胜率高,都没有关系,只要是获胜的概率乘以获胜的盈亏比>失败的概率乘以失败的盈亏比就可以获得正的数学期望。


那么当交易者有了一个正期望的交易系统后,怎么去使用它,来帮助交易者稳定盈利呢。


正如上面我所说的赌场,当有了正数学期望的系统,如果一个交易者有志于在这个市场长期生存下去,他需要做的就是让概率在尽可能多次的交易操作里发生作用,而永远不要孤注一掷。


俗话说光脚的不怕穿鞋的,光脚时,我们什么也没有,什么都不怕,愣头愣脑重仓赌一把,赢了一把就发,亏了就爆仓就算。


可是当你有了鞋子后呢,当然是离风险越远越好。你的正期望的系统就是保护你的脚的鞋子。有了正期望的系统,你需要谨小慎微,一笔交易一笔交易轻仓地做,你的目标是当做了N笔交易后,慢慢发现,你正在逐步兑现交易系统赋予你的正数学期望盈利。你每一次的亏损,对你的账户的打击也完全是受控的,你将习惯接受你的亏损,因为这本来就是在概率世界里注定要出现,而不可避免的。


上帝让你玩一个掷硬币的游戏,每一次硬币朝上就给你100美元,硬币朝下就给损失50美元。你需要做的只是接受这个规则,坐在那里不停的掷硬币收钱而已,你需要去精准判断下一次硬币是朝上还是朝下,甚至去祈祷下一次掷硬币一定要朝上吗?


每一笔交易都是很重要的,每一笔交易交易者都应该按照自己的交易系统,承担相应的风险,去尝试捕捉到较大的利润,每一笔交易都需要认真对待,因为,你不知道哪一笔交易会养成一个大利润的单子但同时,每一笔交易的结果也并不重要,不需要太纠结于单笔交易的得失,因为从宏观上来说,注定是要有诸多的单子是亏损出局的,但正是由于这些亏损单子的尝试,交易者才最终有机会抓住大盈利的单子。


一个有志于在交易生涯里做出一些成绩来的交易者,应该把自己放在赌场、彩票中心和保险公司的角色,而不是一个赌客、彩迷和参保者的角色。


单笔交易对于交易者来说,就像是一个赌客、一个彩迷、或是一个参保者,他可能会让你损失一些钱,但有的时候,另外一些赌客彩迷参保者会兑现给你比你损失的要多的盈利。


交易者的着眼点,应该是宏观的整个交易生涯,最终的交易成绩是背后的数学期望做支撑,它在足够多的交易次数后,会迸发出巨大的力量。


最后,推荐一款游戏,“德州扑克”。它的游戏理念与交易有些许类似,同样需要宏观地从概率角度看待整个牌局,需要接受亏钱的牌局比赚钱的牌局还要多,而在合适的时机冒可控的风险,尝试获得较大的利润。


责任编辑:韩奕舒

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