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期权观察:短期避险情绪升温

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-11-25 08:35:48 来源:民生期货 作者:金玉静

周四A股市场小幅低开,在有色、券商板块拉升下振荡上行,午后低估值白马股护盘,但抛压依然不小,前期涨幅巨大的个股领先回调,且幅度较大,上证综指尾盘勉强收涨,报收于3241.74,微涨0.02%,沪深两市成交量小幅降至6337.67亿元。盘面看,纺织制造、证券、有色冶炼加工等概念板块涨幅靠前,而通信服务、电子制造、股权转让、国防军工等行业板块则跌幅靠前,板块轮动较快。期指方面,IH1612合约冲高回落,日涨幅0.38%,报收于2356点,期指贴水12.73点,强于IF与IC合约。标的物方面,上证50ETF日内振荡走强,午后小幅回落至2.425,涨幅0.41%,成交量为214.5万手。自国庆节以来,上证50ETF走势偏强,已经恢复至2015年年末水平,目前处于前一筹码密集区,套牢盘压力增大,预计短期需要振荡消化。


图为12月平值认购期权与认沽期权隐含波动率走势


期权市场成交缩量。全日累计成交494122张期权合约,较上一交易日减少177580张。其中,认购期权成交297771张,较上一交易日下降35.11%,认沽期权成交196351张,较上一交易日下降7.72%。日成交量PCR今日小幅增至0.659,上一交易日为0.464,市场情绪偏理性。期权当日最大成交量集中在12月执行价为2.40的平值期权合约上。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1141591张,增加54899张,且认沽期权持仓量持续大于认购期权持仓量。


图为50ETF1706-C-2.20日线


期权价格波动不大,虽然标的资产价格上涨,但多数实值认购期权价格小幅下跌,仅平值认购期权价格小幅上涨,而认沽期权价格则全线收跌。12月平值认购合约“50ETF购12月2.40”收盘报0.0434,上涨,9.87%;12月平值认沽合约收盘报0.0327,下跌12.10%。

责任编辑:唐正璐

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