开拓者:智能、科学、自动筛选参数,参数优化也要工业革命
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开拓者:智能、科学、自动筛选参数,参数优化也要工业革命

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-06-06 14:17:34 来源:开拓者金融网

——TBplus化身量化投资经理手中的珍妮纺纱机


对于量化团队来说,基本上都要用组合策略。高频日内、波段中长线、趋势对冲、指数分级,八仙过海各显神通。但是没有永远赚钱的策略,策略需要不断的调整参数,甚至需要优胜劣汰。这么多策略聚集在一个账户里面,考验的也是基金经理运筹帷幄的管理能力。


量化策略选择参数是关乎成败的重要一环。哪怕是经验丰富的量化投资经理也有陷入优化陷阱的时候。参数的孤岛效应一直困扰着多数量化投资经理。一个绩效表现优秀的参数,来自广袤的青藏高原还是陡峭的珠穆朗玛,未来的绩效表现可能就是天壤之别。第一种参数避免了过度拟合、未来绩效表现一如既往的可能性较大,而第二个参数如果行情稍有变化则绩效可能惨不忍睹。


TBplus的智能选参是提供了一个选参的模板,内有各种评估策略的指标和指标间的数学和逻辑运算符号。多种评估指标可以从多个维度去评估策略;而多种指标的复合运算,则可以使这些维度互相交叉,特别是利用集合交叉逻辑运算方法,可以组合出N维高原图的效果。这样就使得选出的参数不仅绩效好,而且稳定性比较高。




责任编辑:张文慧

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