对话大白:牛市中股指能够跑赢大盘和大部分股票
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对话大白:牛市中股指能够跑赢大盘和大部分股票

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-05-04 14:02:35 来源:七禾网



七禾网14、目前有较多的量化交易者使用多品种、多策略、多周期的组合模式,但也有人认为“专注”才是王道,他们使用单品种、单策略、单周期的模式,我们了解到您采用的是单一策略,请您谈谈您对多策略与单策略选择上的看法?


白总:我们工作室现在确定的策略是股指中线、波段、短线三种策略,商品波段策略。这些策略都是我自己实盘检验过的正收益系统。品种上面我们以股指为主,商品为辅。投资就是培养和确立自己的核心优势,适合自己的就是最好的。



七禾网15、您在资管型运作的时候曾遭遇过单日回撤5.4%的风险事件,这是您参与交易以来遇到过的最大单日回撤吗?这样的经历对您的风险控制设置是否有所影响,请您介绍一下您目前的风控措施?


白总:最大回撤应该是“119”那天回撤7%,对自己的交易系统的完善还是很有帮助的。


损兑者,几危之决也。80%在于事前风控,通过交易策略和计划来控制每笔交易的风险度,20%用于盘中电脑程序和技术运维团队过程控制。我们工作室主要通过人脑决策、电脑量化策略执行、运维团队风险监控等多重手段来控制风险。



七禾网16、您的激进型账户一个半月就能获利95%,是使用什么交易方式或者策略能够短期获得这么高的收益?这种类型的账户风险程度如何?是否会配置到产品当中作为收益补充?


白总:这个账户是自己的资金,波段式操作,做了两个大的波段。这种机会一般不多,要求符合的条件比较严格,盈亏比一般都要在5:1以上,股指一年正常会有几次机会。这种类型的单独账户一般最大回撤设定在40%左右。


波段策略是我们整个交易策略里面比较核心的策略,在市场真正出现高概率、高盈亏比的捡钱机会的时候,用之前的盈利去博取超额收益。


我自己把这种交易模式叫做 “农夫+猎人”模式,农夫平时老老实实种地保证正常生活,等发现10米外出现一个流血不止濒临死亡的兔子时,马上化身猎人,扣动扳机,带着兔子回家加餐。



七禾网17、在交易中,有的人会强调轻仓控制风险,有的人则认为轻仓等于放弃了杠杆交易的优势,您如何看待?您在交易中会怎么配置交易仓位?


白总:我的交易系统有三种资金管理策略,保守、稳健、激进,根据客户的情况、资金的性质等有做不同的调节。我会根据账户的情况、行情的阶段、概率、盈亏比、品种等多个方面来综合算出合适的仓位大小。



七禾网18、我们了解到您的团队目前是以中线及波段策略为主,股指期货的成交较为活跃,短线也不乏有许多机会,您是否会考虑在交易中配置部分短线策略?


白总:之前个人人工交易主要是以中线及波段策略为主,因为人工操作太多模式,容易逻辑混乱。采用程序化执行以后,股指会根据市场的具体情况有增加短线策略



七禾网19、2015年国内第一个期权品种上证50ETF股票期权的登场开启了期权元年的大幕,您对期权交易是否有所研究,是否会考虑配置到交易策略中去?


白总: 安全带工作室采用程序化的另一个原因就是因为之后的期权交易是必须要借助电脑软件来操作的。如果股指期权出来,会是投资的真正盛宴,因为股指有了有效的对冲工具,会更加缩小风险敞口,市场之外的大资金会大量涌入。所以期权出现我们一定会重点参与,在这之前我们需要做好充分准备。



七禾网20、您表示最想赚到市场中犯错误的人的钱,那么您怎么样去界定犯错误的人?您自己又会如何避免使自己成为犯错误的人?


白总:犯错误的人很多,犯错误的方式各不相同,比如看错行情、逆势下单、随意交易、错了不止损、情绪化交易、侥幸心理等等。因为这里面的错误基本自己也犯过,所以每犯错一次,自己记录下来,下次不再犯错,这里面80%是执行过程中遇到的问题,所以程序化交易也可以帮助我们少犯错误。


其实在大牛市的初期,看对行情的人比比皆是,但是最终赚钱的还是少数,大部分人都是在执行过程中出现问题。比如:频繁换股、一直追涨、打听内幕消息、去买炒股软件、听信专家、看股吧评论、天天玩短线等等。这些我也经历过,最终还是没有赚到钱,就是因为没有真正属于自己的交易系统,来保证自己能够持续稳定的从市场上面盈利。


胜利不是来自于对手的多犯错,而是来自于自身的少犯错。职业交易者也会犯错,但是第一比较少,二是代价比较小。


责任编辑:黄荣益
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