开拓者一书专题
设为首页 | 加入收藏 | 今天是2019年04月19日 星期五

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

《程序化交易:策略开发与应用》

全书分为上、下两篇。上篇以交易开拓者(TB)软件为例,从软件的操作使用和交易系统构建两个方面进行深入细致的解析,介绍了:软件的使用准备,普通交易者、程序化交易者、套利交易者使用软件的方法,TB公式语法基础,用户函数和公式应用的编写,测试和评估以及部分常用公式的分析。下篇是大量实盘策略的示例,对策略的逻辑一一详细分析。不仅有源代码及注释,还有对策略的点评。此外,将各项测试评估指标的计算公式、函数速查等内容列为附录。

购书方式:

出版社:中国经济出版社 书号:ISBN 9787513635257 出版时间:2015-3-1 主编:陈剑灵
编委:陈丽波 陈四建 蔡云华 黎亮 徐峰 杨帆 王浩羽 吴用 陈丽琳
定价:68.00元
优惠购书详情:
1、电话
021-61620566-121
0755-83410021-602
2、QQ:1433753433
3、官方微信
扫描下方TB官方微信,发送关键字“我要购书”
汇款帐号:
招商银行[黄柳] 6225.8878.3099.0863
招商银行深圳分行泰然金谷支行

汇款请注明您的“名字+书几本+手机号
例:“张三+书三本+138****1234”
收货人信息(发送至QQ1433753433):
收货人姓名、联系方式 付款截图、收货地址。


微信:开拓者金融网

微博:交易开拓者
编者简介—陈剑灵

开拓者资产管理有限公司实际控制人、公司总经理、深圳开拓者科技有限公司总经理。1993年接触A股市场;1998年开始研究系统交易方法;2000年转战国内期货市场;2005年起在国内期货市场使用程序化交易, 资金稳定增长, 取得较好收益;2008年收购深圳开拓者科技有限公司;2011年创办开拓者资产管理有限公司。

名家荐书:
交易开拓者团队是国内程序化交易领域的开拓者、广大投资者的启蒙者、系统化交易理念的传播者,也是国内第一批实践者。这本书而实用,是不可多得的程序化交易的好教材。
—— 马文胜(中国期货业协会兼职副会长、上海市期货同业公会监事长、上海期货交易所理事、新湖期货有限公司董事长)

如果你是一个主观交易者,正想把自己的交易经验系统化、模型化,最终实现程序化、自动化、那你也许正在寻找这样一本书。在程序化交易领域,他们是名副其实的开拓者。
——施建军(永安期货股份有限公司法定代表人、总经理、党委书记、兼中国期货业协会副会长、浙江期货行业协会会长,大连商品交易所理事,上海期货交易所监事,郑州商品所战略发展委员会主任委员等多项社会职务)

学海无涯,创新无界; 在本书中,你能找到量化投资者成长晋级的必备攻略。
——王兵(中国国际期货有限公司董事长)

交易开拓新市场,程序量化大金融。
—— 许一峰(上海中期期货有限公司总经理)

很多程序化交易爱好者都曾经问我一个同样的问题:如何才能精通程序化交易?我总是这样回答他们:从精通一款程序化交易软件的使用入手。然而,在实践中往往缺乏系统学习资料,能供实盘参考的策略源码,在公开的资料中更是凤毛麟角。如今,《程序化交易:策略开发与应用》一举解决程序化实践的两天难题,堪称程序化交易学习领域不可多得的宝贵资料。
—— 朱淋靖(上海中国程序化交易黄埔军校校长、《期市截拳道:程序化交易策略与实战》作者)

他们有丰富的实盘交易经验,在国内期货 市场上收益颇丰。这本书深入浅出,对想进行程序化交易的投资者是很好的入门和提高的参考书
—— 丁鹏(中国量化投资学会理事长)

程序化交易不只是一种技术手段,也不只是一种平台服务,而是一种投资逻辑,甚至是一种战略思维。
—— 沈良(七禾网总编www.7hcn.com)

作为交易开拓者(TB)软件早期的用户和忠实的用户,我推荐每一个程序化交易员都了解一下这个平台软件,都阅读一下这本书。无论你已经开始程序化交易,还是在着手准备,相信你都会有所收获。
—— 吴武泽(招商基金总经理助理,量化投资部总总监,经济学博士,具有12年证券从业经历。拥有特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)和中国律师执业资格,是美国投资研究管理会(AIMR)和全球风险协会(GARP)的会员,也是中国国家程序员。)
序:
技术不是决定一切的最重要问题

【波涛】
在投资者(交易者)对待程序化交易方法的态度上,有两种极端的倾向:一种极端倾向认为程序化交易与否无关紧要,认为交易的成功与否取决于对市场判断的主观努力甚至运气。另一种极端倾向则认为程序化交易方法的掌握是最重要的因素,认为有了正确的交易程序就可以决战决胜。
这两种看法在我看来者有失偏颇,都可能导致投资者(交易者)犯下致命错误。交易技术的虚无主义是不对的,交易技术的至上主义也是不对。
交易技术好比战场上的武器系统。当然,武器系统越精良,战场的胜算相应越高。但战场胜负是诸多因素的合成结果,包括人、武器、环境等的综合作用。所以,战争的结果往往不是武器最精良的一方必然获胜,而是人、武器、战场环境综合运用最得当的一方获胜。

在关于交易技术的认识问题上,有以下几个问题是需要认真思考的:
问题之一:投资者参与投资(交易)的目标是什么?
一般投资人对这一问题的看法虽然可以千差万别,但基本可以归为两大类:或者是为实现“发财”目标,或者是为实现“理财”目标。
如果是为实现“发财”目标,投资者侧重于看重资产短期增值结果。因此他的着眼点在于关注个别的交易机会,在于看重净值的最大化。交易技术对实现这一目标帮助有限。
如果是为实现“理财”目标,投资者倾向于看重资产增值的过程。因此他的着眼于关注整个资产增值过程的稳定性,关注的是大样本的整体表现。交易技术对这一目标的实现可能会有帮助。

问题之二:投资者对投资(交易)的人生选择是什么?
如果把投资(交易)作为人生的一个选择,投资者可以分别有以下选项:专职的还是业余的?专业的还是非专业的?这中个选项可以组成四个组合:专职而且专业,专职页非专业,业余而且专业,业余而非专业。
这里所谓“专职”和“业余”,是指按工作时间划分,即主要工作时间用于投资,称之为“专职”;
非工作时间做投资,称之为“业余”。而“专业和“非专业”的区别,是指专业能力的区别。如果能以“投资能力”作为谋生手段,称之为“专业”,否则为“非专业”。
显然,投资能否成功,主要不取决于对工作时间的占用程度,而主要取决于专业能力的掌握程度。交易技术的掌握直接有助于投资专业程度的提高。

问题之三:“天才型”投资者与“科学型”投资者,你属于哪类?
我们必须承认天才。各行各业都有天才。天才是指天然禀赋异于常人之人。投资领域确实有天才。但是,如果不是天才,那么,走“科学型”投资之路,是成功概率较高的专业化之路。
那么,怎么区别自己是不是“天才”?凡是思考这个问题的人,都不是天才。凡不是天才之人,就都要靠后天努力争取成功。程序化交易技术的研究就是后天努力的重要部分。

问题之四:阻碍投资成功的最根本障碍是什么?
人性弱点是投资成功的最根本障碍。人性弱点,特别是人情绪中的“贪”和“怕”,是投资者的最大敌人。而“贪”和“怕”其实是一体两面。“贪”就是“怕”,“怕”就是“贪”。“贪”是一种“怕”,“怕”也是一种“贪”。任何人、任何投资的重大失误,无不根源于此。因此,能否成功约束人性弱点,是长期投资能否成功的关键。

问题之五:掌握投资技术的根本目的是什么?
很多人不理解,以为掌握投资技术是为了“克敌制胜”。在我看来,这是根本性的错误。我们掌握投资技术,不是为了打败别人,而是为了战胜自我,是为了约束自我的人性弱点。我们开发某个交易程序,也浊为了“打败对手”,而是为了约束自我的”贪”与“怕”。如果不能有效约束自我,这个交易技术难以成功。而如果成功约束了自我的人性弱点,稳定的投资业绩将会是自然而然的结果。

问题之六:如何看待风险与收益的关系?
在开发交易技术时,投资者常常困扰的问题之一是如何看待风险与收益 的关系。很多投资者倾向于收益最大化。而收益最大化的通常做法之一是对系统对行优化。这是一种有害的倾向。
投资实践告诉我们,处理风险与收益关系有两个原则:一是风险与收益相平衡的原则,二是风险与收益相匹配的原则。也就是说,我们不应追求表面 上看风险度极低的投资技术,这种方法通常应当引起我们的警觉。我们选择的投资技术,一定要与我们的心理状态相适应。
投资不但要量财力而为,而且还在量心力而为。
波涛
2014年12月23日

内容简介:
随着程序化交易软件平台的推广和普及,大批IT专业人员变成了职业投资者,迅速改变了市场的投资者结构。做为一名投资者,如果不了解和学习程序化交易的方法,将会失去原本属于自己的优势。那么程序化交易之路,从哪里开始呢?本书介绍的国内著名程序化交易软件平台-----交易开拓者(TB),是一款针对证券、期货行业的专业金融投资软件,它借鉴了国外一些著名软件的优点,吸收了国际众多网上交易系统的精髓,拥有简洁友好的用户界面,面向用户的快速交易工具,先进的TradeBlazer语言,强大的公式支持系统,领先的策略交易体系,独有的测试评估模式,容易学习,轻松确立与众不同的优势!

全书分为上、下两篇。上篇以交易开拓者(TB)软件为例,从软件的操作使用和交易系统构建两个方面进行深入细致的解析,介绍了:软件的使用准备,交通交易者、程序化交易者、套利交易者使用软件的方法,TB公式语法基础,用户函数和公式应用的编写,测试和评估以及部分常用公式的分析。下篇是大量实盘策略的示例,对策略的逻辑一一详细分析,不仅有源代码及注释,还有对策略的点评。此外,将各项测试评估指标的计算公式、函数速查等内容列为附录。 全书内容丰富详实,具有很高的实用性。

目录:

上篇  TB软件教程

第一章 软件与使用准备 …………………………………………………… 3

一、TB软件介绍 …………………………………………………………… 3
二、使用准备 …………………………………………………………………… 6
三、软件主要界面 …………………………………………………………………12

第二章 使用TB软件----普通交易者 ………………………………………15

一、使用交易师 ………………………………………………………………………15
二、使用批量下单 ……………………………………………………………………20
三、使用快捷操作 ……………………………………………………………………22

第三章 使用TB软件----程序自动化交易者 ………………………………26

一、单个合约应用公式 ……………………………………………………………26
二、商品委托映射应用 ………………………………………………………………28
三、监控器 ………………………………………………………32
四、交易助手 …………………………………………………………………………… 34

第四章 使用TB软件----套利交易者 …………………………………………39

一、使用套利宝 …………………………………………………………………………39
二、使用价差下单 ……………………………………………………………43

第五章 TB公式—初识公式 ……………………………………………………45

一、TradeBlazer公式体系(简称TB公式)简介 ………………………… 45
二、新建公式 …………………………………………………… 45
三、公式加密 ……………………………………………………………………… 51
四、公式的导入与导出 ……………………………………………………………52

第六章 TB公式----语法基础(一) ……………………………………… 57

一、TB编码 ………………………………………………57
二、语言基础 …………………………………………………………… 58

第七章 TB公式----语法基础(二) ………………………………………… 70

一、分支语句 …………………………………………………………………… 70
二、循环语句 ……………………………………………………………………76

第八章 TB公式----用户函数 …………………………………………… 81

一、什么是用户函数 ………………………………………………………81
二、用户函数的类型 …………………………………………………81
三、TB软件中用户函数使用规则: ………………………………………… 82
四、函数的编写 ………………………………………………… 82
五、用户函数的调用 ……………………………… 84

第九章 TB公式----公式应用 …………………………… 86

一、技术分析类 …………………………………………………………… 86
二、交易策略类 …………………………………………………………………… 95

第十章 TB公式----测试与评估 ……………………………………………………… 105

一、TB平台策略回测模式 ……………………………………………………………………… 105
二、测试报告详细解读 …………………………………………………………… 113

第十一章 TB公式----公式进阶(一) ………………………………………………… 119

案例一:止盈止损 ………………………………………………………… 119
案例二:跟踪止损 ………………………………………………………………… 121
案例三:加仓减仓 …………………………………………………………………………… 126
案例四:多品种交易 ……………………………………………………………………… 127
案例五:收盘平仓 ……………………………………………………………………………… 129

第十二章 TB公式----公式进阶(二) ………………………………………………… 131

案例一:集合竞价数据过滤 ………………………………………………………………… 131
案例二:A函数下单、撤单以及全局变量操作 ……………………………………… 134
案例三:跨周期、数据库读写 ……………………………………………………………… 137
案例四:平仓延迟反手 …………………………………………………………………… 140

第十三章 新版本的新功能 ……………………………………………………………… 143

一、批量优化 ………………………………………………………………… 143
二、数据库 …………………………………………………………………… 146
三、自定义指数 …………………………………………………………… 147
四、用户自定义版块 ……………………………………………………… 149
五、数组 ………………………………………………………… 151
六、期权 ……………………………………………………… 159

下篇  实盘策略集锦

基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统(Moving Average CrossOver)… 169
基于均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator Trading System) …………… 176
基于置换均线的二次穿越突破系统(Double Your Fun) ……………………………… 181
基于加权价的支撑阻力线突破系统(RedRover) …………………………………………… 186
基于市场强弱指标和动量的通道突破系统(Superman) ………………………………… 190
基于商品价差的通道突破系统(SpreadChannelBreakout) …………………………… 196
基于凯特纳通道的交易系统(KeltnerChannel) ………………………………………… 200
基于平移布林通道的系统(DisplacedBoll) ……………………………………………… 205
基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统(AverageChannelRangeLeader) …………………………… 208
基于平移通道的交易系统(NoHurrySystem) …………………………………………… 212
基于用波动加权后的WOBV的交易系统(OBVRevisited) …………………………… 216
基于开收盘价格间的相对关系变化进行判断的交易系统(Open-Close Histogram) ……………………………………………………………… 220
基于指数移动平均线交易系统(Three Exponential Moving Average Crossover Trade System) ………………………………………………………… 224
基于初始交易范围突破交易系统(Trading Range Breakout) …………………… 228
基于价格通道突破交易系统(Going in Style) …………………………………………… 234
基于价格与均线的相关差交易系统(Reference Deviation System) ……………………… 238
基于均线的阻力线支撑线交易系统(Moving Average Support/Resistance) ……… 241
基于均线与动能的交易系统(Swinger) ……………………………………………………………… 248
基于DMI中ADX的震荡交易系统(Traffic Jam) ……………………………………………… 252
基于收盘价与之前k线高低进行打分的交易系统(Trend Score) ………………………… 262
基于k线建立箱体基于突破进行系统交易(In the Zone) ……………………………………… 269
四均线交易系统(FourSet of MA Crossover System) ………………………………………… 276
基于ADX及EMA的交易系统(ADX and MA Channel System) ………………………… 280
基于MACD判断的交易系统(First Pull Back System) ……………………………………… 290
成交量加权动量交易系统(Volume Weighted Momentum System) ………………… 296
基于价格区间突破的交易系统(Jail Break System) ………………………………………… 300
金肯特纳交易策略(KingKeltner) ……………………………………………………………… 304
布林强盗交易策略(BollingerBandit) ……………………………………………………… 307
动态突破交易策略(DynamicBreakOutII) …………………………………………………… 311
幽灵交易者交易策略(GhostTrader) ……………………………………………………… 315
恒温器交易策略(Thermostat) ……………………………………………………………… 320

七禾网

价值投资君

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

七禾网投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

七禾上海

© 七禾网 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 七禾网通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

浙公网安备 33010302000028号增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]
认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

七禾网是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]