讲师简介

 

 

陈晓优

 

网名“用Python的交易员”,伦敦卡斯商学院数理金融硕士,曾在数家大型量化私募基金担任量化交易员和期权投资经理;

 

全球排名第二的开源量化交易平台vn.py的创始人,基于事件驱动引擎的先进架构,vn.py平台支持CTA趋势交易策略、价差套利类策略、期权波动率交易、低延时高频算法交易等各类复杂量化交易应用,目前已有超过300家国内外金融机构在实盘业务中使用。

 

华尔街见闻陈晓优演讲视频:

https://wallstreetcn.com/newsrooms/1000415

 

 


往期学员评价:

第二期课纲预览:

第一天:CTA策略深入

  1. CTA策略模块
    • 策略回测引擎
    • 实盘交易引擎
    • Jupyter交互式分析
  2. 多进程参数优化
    • 计算机中的并发
    • 1. 进程
    • 2.  线程
    • 3.  协程
  • Python的multiprocessing
  • 参数优化多进程方案
  • 遗传算法的应用
    • 穷举算法的极限
    • 什么是遗传算法
    • 遗传算法原理
    • Python的DEAP库
    • 遗传算法的参数优化
    • 缓存和算法加速技术

第二天多标的海龟策略

  1. 海龟策略讲解
    • 海龟的历史
    • 海龟策略的组成部分
    • 传统回测工具对于海龟的无能为力
    • 海龟回测的核心痛点
  2. 海龟策略开发
    • 针对痛点定制化的策略框架
    • 长短周期信号
    • 上一笔盈利过滤
    • 多次分批建仓
    • 组合风险管理
    • 回测结果显示
  3. 海龟策略实盘
    • 什么是算法交易
    • 海龟策略需要的算法
    • 海龟实盘运维中的难点


第三期课纲预览:


第一天:Python和期权交易

  1. 国内的期权产品
    • ETF期权
    • 商品期权
    • 场外期权
  2. 期权产品定价
    • Black-Scholes模型
    • CRR二叉树模型
    • 定价模型的Python实现
    • 效率测试
    • 基于Cython的高性能改进
  3. 隐含波动率
    • Newton-Raphson算法
    • 使用Python计算期权波动率
    • Cython的高性能改进
    • 期权波动率曲线构建
    • 期权希腊值计算和汇总

第二天:期权波动率交易

  1. 什么是波动率交易
    • 一阶的风险:价格
    • 二阶的风险:波动率
    • 涨跌都能赚钱的波动率交易
    • 基于Delta对冲锁定利润
    • Gamma的衡量作用
  2. 期权组合数据结构
    • 期权对象
    • 期权链对象
    • 标的对象
    • 组合对象
  3. 波动率交易实战
    • 构建组合
    • 波动率曲面分析
    • 期权交易执行
    • 希腊值风险管理
    • 组合压力测试
    • 波动率算法交易

培训概要

开源量化交易平台vn.py创始人亲自授课

 

构建你的量化研究体系、CTA策略精讲
CTA策略深入、多标的海龟策略
Python和期权交易、期权波动率交易
 


课程背景:


近些年,python越来越受到更多量化投资者喜爱,它不仅简略精约,还拥有丰富强大的算法库。期货市场上,CTP交易接口的开放,也使得python 在程序化领域的运用更加成熟。Vnpy便是这一领域应用的先行者之一,作为一个开源交易系统,它具有开源免费,安全性好,可扩展性强等优点,随着社区功能的完善,Vnpy让更多量化交易者摆脱第三方商业量化平台,拥有属于自己的交易平台成为可能。同时以python为工具的金融工程师更是成为了各大券商,私募机构的香饽饽。

 

据此浙江省国际对冲基金人才协会、全球量化实验室联盟、工信部人才交流中心FIA金融信息化培训项目管理办公室及期货钱塘团队共同举办线下为期三期系列量化密训班,从剖析常用量化平台的架构,到期货期权策略搭建,让您享受业界精英陈晓优老师的特级教学,手把手量化实战,全程干货。通过培训提升自身能力,为致力于从事量化交易的投资者提供学习和交流的圈子平台,让您收获满满。

 

课程认证单位:

浙江省国际对冲基金人才协会

工信部人才交流中心


学术支持单位:

钱塘江金融港湾金融科技实验室

全球量化实验室联盟

培训设置

一期价格:

个人价格:16800元/人

3人团购价格:12800元/人

系列课三期总价:28888元/人【限时优惠】

【一期密训班,仅限30人,报名从速】

 

时间:2019年6月29-30日

地点:杭州钱塘江金融港湾金融科技实验室


第一期课程内容:

 

第一天构建你的量化研究体系

  1. Python语言快速学习
    • 基础语法
    • 数据结构
    • 控制语句
    • 常用模块
  2. 获取量化研究的原材料:历史数据
    • 初识REST API
    • requests爬虫技术
    • 数据库和ORM
    • 抓取想要的历史数据
  3. 量化研究工具箱:
    • 矩阵和运算:numpy
    • 时间序列分析:pandas
    • 一图胜千言:matplotlib和seaborn
    • 快速向量化回测
  4. vn.py量化交易系统
    • 量化交易系统深入解析
    • 接口的对接
    • 引擎的算法
    • 应用的开发
    • 开源的优势:无限扩展可能
    •  

第二天: CTA策略精讲

  1. 趋势的本质以及历史机会
  2. 策略开发
    • 策略模板CtaTemplate
    • K线合成器BarGenerator
    • 时间序列容器ArrayManager
    • 开发第一个CTA策略:双均线
  3. 回测优化
    • 回测引擎的使用
    • 回测报告的理解和分析
    • 如何进行参数优化
    • 避免量化策略中常见的坑
      • 未来函数
      • 过度拟合
    • 经典策略精讲
      • BollChannel:布林带通道策略
      • DualThrust:日内双向突破策略
      • ATR-RSI:RSI趋势跟踪策略
      • MultitimeFrame:跨周期复杂策略
      • TurtleStrategy:海龟交易策略
    • 实盘运维
      • CTA策略实盘管理流程
      • 历史行情数据的解决方案
      • 策略状态数据管理
      • 系统状态实时通知(微信/邮箱)
      • 多账户交易方案

(第2、3期课程内容详见左侧)

讲师业绩

报名流程

报名咨询:13567191510(同微信)
 
交费方式:
开户名称:杭州融界教育咨询有限公司
开户银行:中国工商银行杭州金晖支行
银行账号:1202052609900048906
 

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 六大签约律师 广告合作 关于我们 郑重声明

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

我要啦免费统计