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本策略提供金字塔、文华、TB三个版本的源代码，感兴趣的读者，请添加小编微信：QHKJZX777，或扫描下方二维码，付费领取本策略源代码。

程序化交易从2016年“双十一”过后，普遍变得不好做。但是，积极研究、努力转型的程序化交易者，很快就适应了新的行情波动特点，资金曲线照样稳步攀升。有的交易者由原来主要做大周期、逻辑简单的普适性策略，转型为同时兼做小周期、进出场灵活主要做波段的策略；也有的交易者积极研究基本面，以基本面选品种、定方向，程序化来做执行的创新方式做交易，也取得了不错的成绩。

七禾网量化排行榜上部分优秀账户，2016年后仍不断创新高！

正如一句话所说的：“市场中唯一的不变就是永远在变化”，可以说，几乎没有一套策略可以一成不变地用在所有市场上而始终表现良好，所以作为程序化交易者，唯有潜心研究、积极地根据市场的变化适当合理地改变自己的策略，才能在这个残酷的期货市场中生存下来并取得成绩。

因此，七禾网科技中心汇集了一批拥有丰富实盘经验、专业技术能力的程序化交易高手，结合他们的实战经验，推出了【策略分享】栏目，为大家分享精品的、实战性强的程序化策略，希望能为大家带来思路上的碰撞和借鉴，从而在程序化交易中获得更好的成绩。

本文为大家介绍第一期策略——改进版的经典跨周期突破策略，其中较为重要和有价值的思路是，利用大周期对行情的大方向做一个过滤，之后在小周期上完成开平仓，这在很大程度上减少了在震荡行情中的来回止损。

一、首先看测试绩效

以下分别为金字塔、文华、TB的综合测试，包含十余个国内活跃的商品期货。三个版本测试时间基本为：2010年1月1日~2019年8月21日，手续费为万分之2或为交易所的1.5到2倍，开平仓来回各加1跳滑点。

其中TB测试数据显示，该策略年化收益率为92.19%，胜率35.41%，盈亏比2.44。

金字塔综合测试曲线（15分钟引用60分钟）

文华综合测试曲线（15分钟引用60分钟）

TB综合测试曲线及报告（15分钟引用60分钟）

以下为部分品种在金字塔平台上的测试绩效，其中红色粗线代表盈亏曲线

焦炭

铁矿石

PTA

原油

螺纹钢

二、策略分析

1、本策略的原型为经典的突破策略，在这基础上做了一定的改进，在取上轨和下轨时，做了一定的过滤和筛选，使得策略带有固定止损，有效控制了单笔亏损额度。

2、本策略的一大亮点为跨周期过滤思路，即大周期判断大方向、小周期做具体的开平仓动作，从而有效地过滤了在震荡行情中的来回止损。并且，由于TB平台实现跨周期引用较为复杂，本策略的TB版本代码总共多达600余行，很好地为想要做跨周期策略的TB交易者提供了编程的思路借鉴！

我们来看一下没有加大周期过滤和加了过滤的对比效果

螺纹钢不加过滤，近期多次来回止损

    螺纹钢加过滤，近期根据大周期判断只做空，较好过滤了做多信号

铁矿石不加过滤，近期多次来回止损

铁矿石加过滤，近期根据大周期判断只做空，较好过滤了做多信号

通过对比可以清楚地看到，在加上大周期的方向判断过滤后，明显地减少了反方向的信号，从而在一定程度上减少了来回止损的损耗。

3、本策略的源代码都标有详细的注释，便于大家理解逻辑和原理。

三、需注意的要点

1、跨周期引用容易产生未来函数，本策略做了一定的处理，避免了未来函数，大家在自己编写交易代码时也要特别注意这个问题。

2、本文展示的是15分钟引用60分钟的效果，大家可以根据需要和具体情况自行修改周期，如5分钟引用60分钟等组合。

3、本策略开仓时每个品种按照5万保证金计算手数（假定每个品种保证金率都为10%），和固定手数的方式相比更加合理。

4、本策略报单方式为突破后即时成交，实盘中可能存在一定滑点，如何减少滑点的影响，需大家自行研究，也欢迎大家和小编一起共同探讨。

四、Q01领取方式

本策略提供金字塔、文华、TB三个版本的源代码，感兴趣的读者，请添加小编微信：QHKJZX777，或扫描下方二维码，付费领取本策略源代码。

七禾科技中心简介

七禾科技中心核心成员毕业于国内985、211知名高校，拥有5年以上程序化研究、实盘交易及资产管理经验，对程序化交易策略的实盘应用有着深刻的理解和丰富的实战经验。