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技术贴:超跌后的背离预测+趋势线突破

开通高手技术视频大全【终身账号】    发布时间:2019-02-18 22:38:42    内容来源:融界微信号


本文写于2019年2月18日,源自矶法CTA趋势跟踪高胜率信号盘点


 

一、背离预测的定义及背后逻辑


当标的价格沿某个方向波段或者趋势运动时,如果这个运动方向是市场认可的话,那么相应的指标也会按照认同方向运行。一旦出现成交价格继续运行,而指标钝化甚至反向运行时,暗示着市场上做空力度持续性较差(以下跌为例),可能面临技术性反弹甚至趋势的反转。

 

二、实战技法


(1)当价格相对前一个低点创下新低时,对应的MACD指标没有创新低且成交量沿趋势方向萎缩,此时该品种进入跟踪视野,此时并没有产生任何信号


(2)当对应的KDJ指标先行金叉而MACD尚未金叉时,产生预测信号,可跟踪择机信号


(3)当对应的MACD指标金叉,预测信号确认,跟踪结束,如果此时没有寻找到合适的择机进场机会,可跟踪补救信号或者直接放弃交易

 

三、使用注意点


1. 背离信号通常出现在波段或者趋势的末端,所以大多对应反弹行情,需要配合左侧止盈


2. 强势品种可能无视背离,通过持续的拉升或者下杀使得指标走好,化解背离


3. 在两次高点或者低点间,MACD不能与零轴交叉,交叉也视为背离化解

 

四、近期背离实战案例


案例一:沪镍1905合约


1. 沪镍1905合约在1月份经过长期的下跌之后,创了86080的价格新低,而此时MACD指标对应的低点,却比前面87670对应的低点要高,且途中没有走到零轴上方。成交量在下杀的最后几天不断下降,反而是KDJ接近金叉收阳线时放量,产生背离预测,跟踪择机信号。(如上图左图)


2. 在1月7日出现有效突破压力线(压力线是在2小时级别的图上,上图右为了方便演示所以直接画在日线图上,实际跟踪图表为2小时图,这里涉及时间框架和图表周期配合的要素),可在1月7日或者1月8日进场做多。

 

案例二:豆油1905合约


 豆油的背离预测信号出现(KDJ/MACD金叉)和择机信号出现(压力线突破)相隔了9个交易日,这九天每天都处于关注信号的等待中,交易除了有信号支持,耐心也很重要。

 

案例三:上证指数


1. 上证指数的背离出现在周线级别当中,对应的压力线突破是在日线级别上的。


2. 做多上证指数有很多种方法,最简单直接的是做多50或者300指数,可选择ETF,分级B,或者股指期货;也可以采用复合策略,比如指数+个股,现货+期货/期权等。

 



矶法CTA趋势跟踪系统是浦浩团队的自主交易系统,适用于股票/期货/期权单市场策略以及各种跨市场混合策略。该系统通过跨市场双向跟踪的策略,看成做短的交易手法,结合分散持仓的资金和账户管理达到规避风险,稳健盈利的目的。CTA策略分析师——丁飞,毕业于北京大学,现任新黄浦旗下浦浩投资团队基金经理。专长于金融市场的量化数据模型研究,并以风险管理和仓位控制见长,善于把握股票和商品期货中的板块趋势行情。



本章内容涉及上图中红色标注出的三块内容:指标预测信号中的背离预测,压力线突破的择机进场信号,以及时间框架的匹配。

 

免责声明:本内容为基金内部分析报告,所述观点不作为交易推荐,依此入市,盈亏自负!

 

上海新黄埔置业股份有限公司(股票代码600638)

上海市最早组建的上市房地产企业之一。近年来形成以地产、金融双主业发展的战略目标,其金融板块有浦浩投资、华闻期货、瑞奇期货、中泰信托、大成基金等核心成员。上海浦浩投资有限公司是新黄浦旗下,致力于金融投资的全资子公司,于2015年8月通过私募投资基金管理人备案,登记编号:P1020444。

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