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程序化研究之结合KDJ的均线策略

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-11-23 17:47:27 来源:七禾网

在技术分析当中,均线和KDJ都是常用的分析工具。KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析。通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值。


K与D值介于0到100之间。D大于80时,行情呈现超买现象,D小于20时,行情呈现超卖现象。上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号;下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。笔者稍作修改,将均线和KDJ指标结合起来,用于判断趋势的多空方向。


为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。



从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,除了2011年略有亏损以外,其余每年都是盈利的。胜率为39.89%,盈亏比为2.4,是比较典型的趋势跟踪策略。


以下是该策略近期在部分品种指数合约日线上的开仓信号图,红色部分代表持有多单,绿色部分代表持有空单。


该策略从6月22日至11月23日在焦煤上,较好地抓住了1波较大的上涨行情和下跌行情,最近一次是在11月9日开多,目前持有多单。


该策略从6月26日至11月23日在硅铁上,较好地抓住了1波较大的上涨行情和下跌行情,最近一次是在10月20日开多,目前持有多单。


该策略从8月9日至11月23日在甲醇上,较好地抓住了1波较大的上涨行情和下跌行情,最近一次是在10月26日开多,目前持有多单。


该策略从8月4日至11月23日在橡胶上,较好地抓住了1波较大的上涨行情和下跌行情,目前没有持仓。


该策略从9月13日至11月23日在淀粉上,经过两次做空被小幅止损后,较好地抓住了1波较大的上涨行情并止盈平仓,目前没有持仓。


该策略从6月27日至11月23日在铝上,较好地抓住了一波较大的上涨行情,经过做多被小幅止损和做空小幅止盈后,最近一次是在11月2日开空,目前持有空单。


总结:从初步历史测试结果来看,该策略表现良好,值得做进一步的深入研究。该策略平仓时敏感度较高,在大幅波动中容易平仓,可能会导致平仓过早、在一波大趋势中不能始终持有等问题,但有可能会在行情还未发生大幅反转的时候,及早止盈平仓。总之,每个策略都有自己适应的行情和不适应的行情,没有一个策略是适用于所有行情的圣杯策略,所以需要做出一定的平衡和取舍。


笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。


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七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏


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