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程序化研究之相对力度指数(RSI)策略

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-09-23 13:06:52 来源:七禾网

在《期货市场技术分析》一书中,作者介绍了相对力度指数(RSI),RSI是韦尔斯.王尔德首创的,发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中(1978年出版),RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。要计算RSI首先要计算出RS,具体的公式是:RS=N周期内上涨收市价的平均值/N周期内下跌收市价的平均值,RSI=100-(100/(1+RS))。书中提到,当RSI超过70时,显示超买状态,当RSI低于30时,则是超卖状态。


笔者的做法是,当RSI数值较大时,看作是多头趋势,此时顺势做多;当RSI数值较小时,看作是空头趋势,此时顺势做空。按照这样的思路,编写成程序。


为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。



从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,除了2010年以外,其余每年都是盈利的。胜率为47.61%,盈亏比为2.13,是比较典型的趋势跟踪策略。


以下是该策略近期在部分品种日线上的开仓信号图,红色部分代表持有多单,绿色部分代表持有空单。


该策略从7月6日至9月22日在螺纹钢上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月18日开空,目前持有空单。


该策略从6月28日至9月22日在热卷上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月19日开空,目前持有空单。


该策略从6月30日至9月11日在焦煤上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,目前没有持仓。


该策略从7月3日至9月22日在PVC上,较好地抓住了1波较大的上涨行情,最近一次是在9月18日开空,目前持有空单。


该策略从2月28日至9月22日在铅上,较好地抓住了1波较大的下跌行情和1波较大的上涨行情,最近一次是在9月22日开多,目前持有多单。


总结:从初步历史测试结果来看,该策略表现良好,值得做进一步的深入研究。笔者将RSI用作判断趋势,该策略灵敏度比较低,比较适用于日线级别的大周期交易。


笔者水平有限,本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考,部分观念可能带有一定的主观性和局限性,如果有不同意见或其他疑问,或者想要了解程序化的哪一块内容,欢迎大家在文章下方留言,笔者会尽可能地为大家解答。


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七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏


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