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打造自主量化交易平台

—— 一站式顾问服务

量化交易平台概述

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。它从历史数据中选择经数量模型验证的大概率事件制定策略，通过严格执行来获得持续稳定的超额回报。它具有严格的纪律性、完备的系统性、善用套利思想、依靠概率取胜等优势。

这里的平台是指一套完整的服务于研制量化交易策略的开发支持环境。它通过选择合适的技术体系和技术架构，有效地缩短策略开发的时间和降低策略开发的难度。

当前，专业量化机构和宽客打造的量化交易平台，通常有这些基本需求：

• 覆盖量化交易完整生命周期，支持策略研发、策略回测、仿真交易、实盘交易全过程。

• 支持多种主流程序开发语言。

• 支持多个主要市场。

我们提供的XAPI统一行情交易接口，接入了各大市场的数据和交易通道，可以屏蔽各交易所接入差异和复杂性，有效的降低了人力成本。

在策略的实现过程中，引入复杂事件处理引擎(CEP)机制，对回测数据/仿真数据/实时数据/交易数据采用一致的事件模型。策略可以灵活的切换数据源而不用修改代码，做到在研究/回验/仿真/实盘各阶段真正的无缝迁移。

用户可以选用的编程开发语言，包括C, C++, C#, Python，Matlab，Java等。

平台的架构设计

1、量化交易平台架构图

这个架构在设计的过程中，充分的考虑了各个功能模块之间的解耦合。从大的结构来分的话，整个体系分成3层，Provider-XAPI-CTP完成了行情数据交易数据的连接；Strategy-Framework实现了策略的逻辑；最上面的CUI-From是和用户交互的界面层。

2、XAPI统一行情交易接口封装图

这是XAPI统一行情交易接口的内部的实现示意图，在这个统一接口中，目前，我已经集成了以下的柜台API：

• CTP期货、CTP期权

• LTS证券、LTS期权

• 金仕达期权

• 上海黄金交易所飞鼠接口

• UFX

• Wind

3、XAPI支持的上层编程语言

像期货套利策略、期权交易策略对于框架的依赖程度比较低，可以直接基于XAPI做开发，当前支持的编程语言有：

• C

• C++

• C#

• Matlab

• Python

• Java

• Com

预制模块

1、XAPI

这个模块在前面已经提到，主要是现在市场上的交易与行情API太多，分别对接每一个API特别麻烦，如果能统一用一套API接入就会很省事。 目前的统一行情交易接口，实现了以下3点：

• 统一的结构体

• 统一的调用方式

• 灵活的加载方式

2、Data压缩

自定义的二进制行情数据存储格式，支持兼容Bar和Tick数据，支持无限深度行情，支持除权除息信息。将行情使用此格式编码后再用7z或zip压缩后再存储。 行情格式名定为Protobuf Data  Zero(.pd0),Protobuf表示所用的核心库，0表示了此种编码的特点。如果采用这个数据格式记录数据，可以将数据文件的大小缩小到原先的30分之一。

3、DataReceiver

这个模块主要是让用户建立自己的数据中心，每天用户可以使用这个行情接收器做行情数据的落地保存。记录的格式就是上面介绍的.pd0格式，为了方便用户在Python和Matlab中调用，我们提供了转换到hdf5格式的辅助工具。

4、APIProvider

这个模块是用于连接上层的OpenQuant和XAPI统一行情交易接口层。

5、DataSimulator

很多客户有自己的历史数据文件或数据源，但每次将历史数据导入到OpenQuant中是一件很麻烦的事情，如果能直接读取数据文件进行回测不就很方便了。所以我们在这提供了一种直接读取数据进行回测的方法。

自建平台服务体系

为帮助客户自己搭建量化交易平台，我们推出4个层次的服务体系。

一、免费项目评估

由于自建平台是一个需要投入大量的人力、物力的系统工程，在工程实施前结合用户的实际情况，做一个整体项目的方案设计是必不可少的步骤。为了让用户有针对性的选择想要实现的目标，我们提供免费的项目评估和分层实施的建议，免费评估的内容，主要包括下面几个方面：

• 整体项目推进方案的评估和建议

• IT团队的建设和分工建议

• 平台运维的管理流程建议

• 技术方案选型

服务报价：免费

二、VIP1：策略层

当前，自建平台的编程开发语言主要可选择C#和Python，通常，Python语言用于策略的研发，C#开发语言用于策略的执行。在这个阶段我们重点放在策略的实现上。通过下面的几个方面的实践，可以让用户对最终将要实现的自己的平台有一个直观的认识，另外，这也是符合我们在构建一个大型系统的时候，采用分层的、模块化的、逐步递进的建设思想。一方面可以大大增强客户对于整个系统建造成功的信心，另一方面也最大可能地减少项目推进过程中容易走弯路的情形，避免推翻重来的重大失误。这几个方面包括：

• 常规CTA策略的开发和实现

• 策略的历史回测

• 策略的优化

• 历史回测数据的清洗和拼接

• 策略的实盘运行

服务报价：3万/年

三、VIP2：扩展层

这个层面主要实现的目标是进一步增强和完善功能集，以符合一个交易团队在实际的日常运作中的工作流。通常，在完成了上面的基础层的功能以后，从大多数交易团队实践反馈来看，还需要增加下面的这些功能：

• 如何加入新的API到XAPI组件中

• 套利策略的开发和实现

• 策略状态机的原理和实现

• 自定义界面的应用程序的开发和实现

• 交易系统的云端部署

服务报价：6万/年

四、VIP3：架构层

这个层面是包括了所有用户希望实现的功能集合，不仅仅将预先已经开发的模块有机地整合起来，可能还需要用户根据实际情况，开发新的模块，这部分的内容包括：

• 系统模块的框架剖析和代码梳理

• 数据中心的建立和维护

• 期权的快速交易的面板开发和实现

• 期权交易策略的筛选和Greeks监控

• 用户新增功能和现有框架的融合设计

服务报价：12万/年

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