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程序化交易特训营第12期·上海

大量实盘案例讲解 

“程序化交易俱乐部”终身会员资格 

免费参加定期线上微课堂课程及交易诊断

免费赠送模型池6套实盘收益稳定的交易模型组合

优秀交易团队和交易盘手,提供资金渠道,帮助并全程指导发行基金产品


【课程时间】2016年11月12—11月14日(周六、周日、周一)三天

【课程地点】上海通茂大酒店—四星级(上海市浦东区松林路357号,上海期货交易所对面20米)         

【培训学费】12800元/人(含中餐、晚宴、培训费、场地费、材料费;不包含住宿费)按报名先后安排座位顺序。

【超值赠送】

  * 获赠“程序化交易俱乐部”终身会员资格。

  * 免费参加定期线上微课堂课程及交易诊断。

  * 免费获赠模型池6套实盘收益稳定的交易模型组合。 

  * 获得优先发行基金专户产品的资格。        

  * 免费参加今后交流活动的特权。

10月25日前报名优惠¥800,10月31日前报名优惠¥300,名额有限,欲报从速!

交费方式(付款时请备注您的姓名,交费后请第一时间通知15757152829)

开户行:中国建设银行杭州解放路支行

开户人:周冲冲

账 号:6217 0015 4001 5751 637


 报名咨询:15757152829、QQ 903857135(周小姐)



【Day1课程安排】11月12日(周六)

时     间

内        容

主 讲 人  

09:30—10:30

程序化交易系统介绍


10:30—12:00

如何选择适合的交易标的

如果将主观交易转化为实用的量化交易

着手建立完整的实战量化投资策略模型

刘立

12:00—14:00

午餐交流(交易分享)


14:00—15:45

交易策略的精细化设计与实战应用

如何有效控制策略回撤与账户总体的回撤 

刘立

15:45—16:00

茶歇交流


16:00—18:00

如何判断策略优劣及有效性,如果进行策略的合理优化

优秀实盘案例、失败实盘案例设计思路解析

实战交易策略设计要点  

刘立

18:00—20:00

 交流晚宴(交易分享)



【Day2课程安排】11月13日(周日)


时     间

内        容 

主 讲 人

09:30—12:00

程序化交易策略建立

刘建章 

12:00—13:30

 午餐交流(交易分享))


13:30—14:45

仓位管理及回撤管理

崔宗慧

14:45—15:00

茶歇交流


15:00—16:30

高频交易策略 

梁涛

16:30—18:00

交易模型的时效性

石子砚

18:00—20:00

交流晚宴(交易分享)




【Day3课程安排】11月14日(周一)

时     间

内        容 

主 讲 人

09:30—12:00

如何优化你的交易策略

宋晓旭  

12:00—14:00

 午餐交流(交易分享))


14:00—15:30

股票程序化交易

学友

15:30—15:45

茶歇交流


15:45—17:00

内外盘套利及实现程序化的解决方案  

谷学友

17:00—19:00

交流晚宴(交易分享)





【特约师资 】

刘立——某私募投资总监
  
 目前单独管理2000万元实盘账户,交易策略以股指、商品混合策略为主,高频策略为辅,平均年化收益80%。荣获证券时报-期货日报第八届中国最佳金融量化策略分析师。 

崔宗慧——凡格资产管理(上海)有限公司的合伙人,全面负责公司的研发和管理,获香港科技大学金融方向MBA和清华大学工学学士

    崔先生在传统技术分析、金融工程、量化技术和建模多方面有实际经验和深刻的认识。同时,拥有10余年的IT行业经验,包括管理咨询、软件开发管理、数据中心运营,在网络、系统软硬件、安全和软件技术方面有丰富的实践经验。对市场主流传统技术分析方法有深入研究、在交易模型的设计和编写方面积累了丰富的经验,对程序化交易中模型测试、风险控制以及实盘中的注意事项有深刻的理解。
  崔先生为人严谨、执行力强,借助英语特长并充分利用金融、数学的优势,引进国外多项技术并本地化。开创了模块化、体系化的开发流程,解决模型思路来源这一挑战的同时,提高了研发的整体效率和质量。

刘建章——根鸟投资量化投资经理

北京航天航空大学硕士,光华奖学金获得者,所发表论文被SCI、EI引擎索引;曾任AA期货公司资管部实际负责人,为总额超过45亿的期货、股票委托资产提供服务。曾管理1500万期货量化交易基金,取得稳定收益,擅长程序化投资策略及高频交易策略。

石子砚——原中国中期程序化交易部经理,量化交易部总经理,现任某私募机构策略交易部负责人

交易系统架构专家,曾在中国科学研究院致力于生物信息与统计方面的研究,擅长数理统计与构建数理模型。拥有13年的的股票交易经验,2005年起至今参与境内外期货期权及衍生品市场实盘交易,对市场波动率与风险回报收益有着较为深入的研究。 2010年正式加入中国中期,组建了中国中期程序化交易部,牵头中国中期程序化交易的策略研发与策略评估工作,致力于交易所交易机制、市场微观结构与交易电子化等市场前沿技术的研究,担任多家私募公司的交易系统架构和策略开发顾问。

梁  涛——高频交易策略开发者,对高频下单精细化控制方面有着极深理解及实战经验

高频交易是指从极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某个期货合约买入价和卖出价差价的微小变化,或者某种期货品种在不同交易所之间的微小价差。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。高频交易在美国,高频交易公司只占投资公司数量的2%,但交易量约占73%。高盛在这项“金融创新”上走得最远。高盛大约占据了全球高频交易活动20%的份额,凭此类策略在一个交易日内就可盈利1亿美元。

谷学友——文华财经研究部部长

从业以来潜心研究程序化交易,对策略模型的建立、评估及盈利模式有一定见解,提倡“无为而治”的交易理念。多次参加程序化交易相关的演讲、培训等大型活动,受到投资者的高度关注与认可。

宋晓旭——文华财经交易技术推广部 资深讲师           

进行程序化交易模型编写及使用课程的培训,对程序化交易有浓厚兴趣,熟悉各种技术分析理论,对模型的编写有深入的见解。擅长市场结构及波动分析。



【行车路线】

 1 上海虹桥机场出发:地铁10号线(新江湾城方向), 在 虹桥路站下车——转乘地铁4号线(宜山路)方向)在浦电路站下车2号口出——步行780米。
 2 上海浦东机场出发: 机场三线上行, 在浦东国际机场2号航站楼站下车——乘坐地铁2号线(徐泾东方向), 在世纪大道站下车(7号口出)——步行1.1公里。
 3 上海虹桥火车站出发:地铁4号线(宜山路)在浦电路(4号线)站 下车2号口出——步行780米。

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