[该投顾拟发产品情况]

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[该投顾多角度介绍]

1、投资顾问介绍

言起投资管理咨询有限公司由言程序交易团队组成，投资全球经历10余年，2010年进入大陆市场建构量化交易渠道，成员横跨经济、统计、物理、计算机工程及金融工程领域，进行程序化日内、隔夜、价差、期现套利、α策略、价值型投资，交易以来保持良好的收益与风控。2013年正式成立上海言起投资管理咨询有限公司，致力于基金产品运作。 

言起以全自动化的交易方式，秉除了交易时人性的弱点，以客观、准确地数据化分析进行交易。更因期货多空皆宜的特性，灵活掌握长短期趋势，操作时可动态调整部位并顺势操作，使利润极大化，风险极小化。同时配合多元商品及策略组合，透过策略组合互补，降低单一策略获利回调时的财务压力及投资风险，建构稳定绩效之投资组合，免除过度优化，提高投资组合市场适应性。配合风险控管系统，严密管理投资与交易风险，并透过保护型投资策略，保护本金并求报酬最大化。 

截止至今，言起投资已多个客户和企业提供多种财富资产管理产品和解决方案，管理着1 亿人民币的私募产品，另外有总计4亿的券商、期货商资产管理产品正在发行中。

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2、核心人员介绍

言程序总经理、言程序交易团队代表

现为全球量化交易私募基金经理、期货日报专栏作家、央视CCTV期货时间大赛－策略提供者、第七届全国期货实盘赛量化基金经理大赛评审。

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丁启书首席风险官

台湾大学国际企业研究所财务(金融)工程组，中正大学物理学系。 物理数学背景应用于金融工程，擅长领域：风险分析、风险控管理论、负责制订风险控制标准、负责评定上架及预备策略库的有效性及强固性、负责管理交易员及策略风险、负责Alpha策略期货部份的避险择时系统。

黄筱筠技术总监

中正大学资讯工程研究所、中正大学资讯工程学系。 负责技术部门人员的管理，维运内容如下：计算机及云端下单系统管理、优化计算机运作速度及稳定度、优化源代码执行速度及稳定度、优化下单速度及稳定度、风险控管系统开发及管理、从事交易算法的研究、开发、断电断网等突发事件风险管理。

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3、投研团队介绍

目前公司员工人数15人，横跨物理、经济、统计、计算机工程及财务工程领域，有策略研发者、策略撰写者、计算机工程人员、统计人员、风控人员，操作商品涵盖全球期货及股票，操作策略包含日内、隔夜、价差、期现套利、α策略、价值型投资。

证劵量化投资部总监:刘少勋 

中兴大学物理研究所硕士、博士。IBM 物理部门研究员，负责开发超级电脑的演算法，取得台湾最高学术单位-台湾中央研究院物理研究所的博士后研究员，从事低温超导及量子电脑研究。个人学术研究领域擅长于低温物理、固态物理、超导物理与高频微波工程电路设计。擅长编写程式，目前将其研究专长应用于股票分析系统，负责开发股票分析系统，去运算、统计上市股票的Big Data,搭配云端储存来研究金融投资策略与总体经济。其股票分析系统涵盖全球，包括美国、大陆及台湾等市场。  

高频交易部总监:王智炜 

台湾科技大学资讯工程研究所，中兴大学应用数学系。 2010年开始从事金融市场的量化分析和高频交易，专精大陆、香港、台湾、韩国、新加坡 Co-Location交易系统开发，是程序化交易平台的研发和高频交易策略的实现方面的专家。  

期货策略开发部总监:林承翰 

台湾师范大学管理研究所，中正大学财务金融学系。 主要做跨市场相关性分析、日内交易系统开发、趋势交易系统开发。

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4、团队荣誉

5、过往业绩

 

对于这样的结构型风险，我们提出的解决方案是：Alpha Plus动态择时避险策略，我们在全球交易股指期货已十多年，期验经历2008年金融海啸，也经历过外盘股指期货涨停、涨停数根且全身而退的经验。选择表现优于股指的股票一直都是市场中的主流策略，再配合期货空单，这是Alpha策略。在空头市场中买股票，Alpha策略是绝对正确的事。但当市场转为多头时，这样的策略绩效就会远远输给大盘。而我们多年交易股指期货的经验让我们已经能够做到择时避险，当市场有下跌风险时才需要避险。如此，便能在Alpha策略的稳定报酬之上，再增加不输给大盘的可能性。这样的策略，我们称之为Alpha Plus策略-动态择时避险策略。

风险揭示：基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。本基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。