贺延飞:
7年期货交易经验,5年程序化实盘经验。负责交易策略开发、交易策略执行整合,交易策略平台建构及交易部人员管理,稳健的操盘风格获得客户的一致好评。在趋势策略研发方面有独到的见解,彻底悟透“抓趋势、避震荡”的精髓,可以在有行情的时候将利润最大化,并且大幅减少震荡亏损,在橡胶策略上有着优异的表现。
刘荣冰:
毕业于河北经贸大学金融专业,负责期货品种的研究和分析,对各交易策略运行跟踪和维护,为客户量身定制策略方案,具有优秀的选用策略和执行策略的操控能力。擅长仓位的配置及资金管理,主张的盈利加仓策略在有行情的时候能将仓位自动加上去,并且在回撤的时候自动将仓位降低,在2017年第三季度的焦炭行情中,成功将焦炭的利润做到最大化,在平时1手交易的情况下,盈利后仓位最多自动加到9手。
精彩观点
不管是股票市场还是期货市场,我们发现,大部分投资者很难实现盈利,可能原因是受情绪干扰、没时间看盘、执行纪律不坚决等,还有一些投资者想实现程序化交易,限于交易水平没有很好的交易思路,或者限于编程水平不能很好地编写策略,不会使用相关软件。
(我们)真心希望投资者能用更好的方式参与投资,减少不必要的亏损,逐步提高交易水平,为投资者带来帮助。
很多趋势策略都是反人性的思路,如果一个策略的思路能适应大部分操作者的思路,那这个策略肯定是不可行的,因为大部分操作者都是很难盈利的。
人机结合是操作的最高境界,通过程序来开仓,人为判断平仓位置,不过能做好的人是凤毛麟角。
金字塔加仓特点是初始风险较大,做对后由于加仓手数逐渐降低,利润增加有限;倒金字塔加仓特点是初始风险较小,做对后加仓手数逐渐增加,虽会大幅增加利润,但成本抬高幅度较大,行情一旦反转,浮盈回吐严重。
我们用的比较多的是等额加仓,每次加仓手数是固定的,与前两种加仓方式(金字塔加仓和倒金字塔加仓)比较,风险居中,收益也居中。
1分钟、5分钟只是策略执行的周期,策略交易思路统计的数据量可能是几百根或几千根1分钟的K线,策略的开平仓条件可能是根据日线,也可能是根据周线。
很多刚开始研发程序化策略的投资者都有一个共性,就是想把一个策略优化到完美,可以适应任意行情,可以适合任何品种,其实这种“圣杯”似的策略根本不存在。
不可能有一种思路可以适合任何品种、适用任意行情,那么就需要增加新的策略来弥补老策略所不能适应的品种和行情。
多品种、多周期、多策略组合使用可以让账户资金曲线更加平滑,同时,根据品种间的差异性及不同策略之间的差异性,可以大幅降低账户的风险。
原则上一个优秀的策略是具有很强的普适性,实盘应用中要根据品种不同来选择不同的策略,让账户的风险最小、利润最大化。
滑点是每个程序化策略不可避免的因素,降低滑点有两个途径,一是选择活跃品种,分散资金,增加更多的策略;二是降低交易频率。
目前我们的策略在实盘交易的有上百套,交易成交量最活跃的十几个品种,大部分策略平均交易周期是2-3个交易日做单,从盈亏比上及长期交易结果看,滑点对账户整体收益不是太大。
单个策略没有太优秀一说,盈利高的策略可能回撤就要大一些,回撤小的模型盈利会少一些,各有优缺点。
评价一个策略的好坏,主要看在相同使用资金情况下,总利润、损益回撤、盈亏比、平均盈亏、交易频率等几个参数。最基本的是回撤不能太大,然后交易频率适中。
做好资金管理的最佳途径就是盈利加仓!平时用小仓位去试仓,错了及时止损,一旦盈利抓住了行情,会根据盈利情况和行情走势自动进行加仓,结合账户资金,持续进行,直至行情结束。
未来行情会轮转到哪个品种、未来会走什么行情,谁也不好判断。我们只能是继续坚持这种方案去运行,加载多个品种的多个策略,不会大幅调整仓位,让策略自动去分配,等待行情的到来。
【视频:免费量化交易培训】
基础培训如何编写程序,现场辅导模型编写
用多品种多周期多策略来对冲风险
规避震荡行情,实现自动化交易
目前团队已研发上百套策略,实盘验证盈利
办学机构:
联系方式:18368886566(同微信)
报名方式:免费报名,在本项目指定期货公司开户(交易所手续费+0,期货公司评级A级),并入金20万以上即可免费获得课程视频,详情请联系工作人员。
注:凡获得视频课程立刻出金的学员(除经纪商平台出现软硬件问题外),融界教育将拒绝提供后续一切服务及终身拉黑。
课程大纲:
1、量化交易优势及适用人群
①手动交易亏损原因
②量化交易优势及发展趋势
2、量化交易的实现
①量化交易策略类型
②策略实现过程
③趋势策略编写思路
④如何规避震荡行情
3、编写策略误区
①未来函数
②偷价
③过度优化
4、量化组合策略的技巧
①如何评价策略的好坏
②如何利用多品种多周期多策略来对冲风险
③如何配置进攻性策略与防守型策略
5、资金管理在量化模型中的应用
①按回撤额度制定总仓位
②按浮盈额度制定新增仓位
③金字塔加仓分析
④倒金字塔加仓分析
⑤等额加仓分析
6、经典指标量化模型诊断及改进
①基于均线指标的模型编写和诊断案例
②基于MACD指标的模型编写和诊断案例
③基于ATR指标的模型编写和诊断案例
④基于KDJ指标的模型编写和诊断案例
7、课程疑点辅导
8、现场辅导模型编写
盈利军师策略开发和维护团队前身为大智慧炒股软件省级总代理,2007年进入股票市场,2010年股指期货上市后进入期货市场,2012年开始程序化实盘交易,目前在国内股指期货和活跃商品品种上均有多套成熟、稳定策略在实盘运行,常年实现低风险下的稳定业绩回报。策略运行账户参加七禾网程序化排行榜、CCTV期货实盘大赛均取得不错成绩,在2014年12月和2017年4月先后两次接受中央电视台期货实盘大赛的专访。七禾网程序排行参赛账户取得不错业绩。
账户一:从2016年8月至2017年10月,共使用82个策略。累计收益54%,累计净利润83万元,最大回撤10.77%。
账户二:从2017年1月至2017年10月,共使用46个策略。累计收益59%,累计净利润32万元,最大回撤11.03%。
账户三:从2017年4月至2017年10月,共使用12个策略。累计收益48%,累计净利润7.2万元,最大回撤17%。
咨询电话:18368886566(同微信号)
QQ:385198425
本课程免费,开户请咨询工作人员。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]