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沪铜轻仓逢高做空:大越期货9月30早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-09-30 08:52:59 来源:大越期货

铁矿石1701:413-415孔,目标400,止损417

黄金1612:逐步平单离场,空仓过节,

白银1612:逐步平单离场,空仓过节。

白糖1701:6700上方多单减持。

棉花1701:15000下方分批建仓多单。

豆粕1701:日内短线2830至2880区间震荡,长假空仓较好,

菜粕1701:2150至2200区间震荡,长假建议空仓。

IH1610:2160-2190区间操作,压力2200。

IF1610:日内3230-3260区间操作,压力3265

IC1610:日内6280-6340区间操作,压力6340

沥青1612:1730多单尝试,止损1710    

甲醇1701:2080多单尝试,止损2060 

螺纹1701:2290空 止损2310

L1701:日内可能震荡,轻仓7250-7450区间操作,注意风险

PP1701:日内可能震荡,轻仓8650-8850区间操作,注意风险

Cu1611:空单减半持有 止损38000 目标价37000附近。

锌:多单持有,止损17800

J1701:逢低买入,压力1300,支撑1250

JM1701:逢低买入,压力1000,支撑950

胶:节前清仓。


日内交易策略

1、金融  

期指:隔夜欧美股市涨跌不一,原油涨。昨日A股高开震荡,沪股通净流入5.9亿元,结束三天净流出,两融继续减少,尾盘逆回购利率飙升,假日临近市场资金面整体偏紧。期指震荡上涨,近月合约贴水消失,存量博弈,短期维持震荡局面不变。

IH1610:2160-2190区间操作,压力2200。 

IF1610:日内3230-3260区间操作,压力3265

IC1610:日内6280-6340区间操作,压力6340


50ETF期权:昨日50ETF尾盘高开震荡,上涨0.50%至2.23。总成交量为238781张,减少37184张,PCR(put/call ratio)为66.7%,指标显示短期走势中性偏乐观。十月认购平值期权隐含波动率为11.26%,认沽隐含波动率为11.44%,认沽认购隐含波动率差价有所减少,预计短期走势中性。 


期债:央行樊纲称目前人民币贬值是对此前热钱炒作升值的纠正,整体人民币贬值压力依旧。昨日央行公开市场周四净回笼300亿元,整体维持流动性稳中偏紧,利率债承压,预计短期维持宽幅震荡。T1612:101.1-101.3区间操作。 


2、金属

铁矿石:普氏涨0.05至55.9美元,海运费继续回落,青岛港PB粉涨5元至445元/吨,连铁冲高回落,夜盘走低至407,持仓继续下降,因疏港缓慢,导致港口库容紧张,河北地区限载政策松动,临近十一,建议清仓过节,节后行情弱势概率较大。日内支撑400,压力415,建议反弹抛空。铁矿石1701:413-415孔,目标400,止损417


螺纹:9月中旬重点钢企粗钢日均产量177.42万吨 ,环比上一旬末增加1.52万吨,增幅0.87%,显示产量依然维持在高位,现货方面,唐山钢坯价格企稳,各地钢材市场价格略有反弹成交清淡,螺纹主力冲高回落回到5日线下方,建议尝试短空。

螺纹1701:2290空 止损2310


金银1612:美国二季度GDP终值1.4%,好于预期1.3%,前值1.1%。二季度消费者支出表现强劲,年化增速达4.3%,最新公布的其他数据也都比较靓丽,年底加息的概率再次提升,鉴于国庆长假假期较长,金价又受外盘影响较大,建议投资者轻仓或空仓过节,黄金1612:逐步平单离场,空仓过节,白银1612:逐步平单离场,空仓过节。 


沪铜1611:9月29日LME铜库存增10100吨至379175吨。周四亚盘早盘,OPEC限产协议达成的利好消息继续发酵,内外盘基本金属延续隔夜的强势上攻态势,但在逼近前高之时,熟悉的抛压又再度涌现,令各品种也被再次成功分群,铅依然强势笑傲全场。截至收盘,两市基本金属涨跌互现。技术面上,周四沪铜冲击38000受阻,冲高回落,国庆佳节来临,注意风险,减小仓位。日内操作建议,轻仓试着逢高做空。

Cu1611:空单减半持有 止损38000 目标价37000附近。 


锌:1、LME锌C/3M贴水1.25(昨贴水5)美元/吨,库存-675吨,注册仓单+0,注销仓单+675吨,大仓单维持不变,库存减少,注销仓单增加,现货贴水缩小。2、沪锌库存仓单-1824吨,现货对主力升水10元/吨(昨贴水55元/吨)。3、现货比价7.93(前值7.94)[进口比价7.75],三月比价7.93(前值7.92)[进口比价7.75]。4、产量高位加上进口锌流入冲击,库存减少,下游开工率低于去年同期,当前依旧处于较差阶段,尚未转好,现货升水扩大。伦锌看跌期权持仓量减少,短期内市场变的乐观,走势逐渐增强,均线压力被短期突破。操作上:沪锌多单持有,止损17800 


3、能化

吴胜根

期债:央行樊纲称目前人民币贬值是对此前热钱炒作升值的纠正,整体人民币贬值压力依旧。昨日央行公开市场周四净回笼300亿元,整体维持流动性稳中偏紧,利率债承压,预计短期维持宽幅震荡。T1612:101.1-101.3区间操作。 


PTA1701:隔夜原油继续反弹,对市场利多。目前随着检修装置逐步重启,PTA供需将转宽松,压制盘面。另外近期下游需求不及预期也打压盘面。不过由于PTA工厂库存偏低,加工费如果压缩太大也有支撑。预计短期PTA区间走势为主,日内低位短多操作。

PTA1701:多单持有,止损4680 


甲醇1701:基本面缺乏导向,短期各厂区弱平衡格局延续,但受外盘检修影响,后期进口预期大幅下降,一定程度支撑期价,短期多单可轻仓跟随;

甲醇1701:2080多单尝试,止损2060 


沥青1612:需求未能如期放量,现货市场表现疲软,加之库存压力较大,短期市场再次下行寻找平衡,但考虑到昨日原油重心上移,今日多单可逢低尝试;

沥青1612:1730多单尝试,止损1710   


塑料:上一交易日主力合约PP收于7317,L收于8745,L、PP货源尚充足,由于国庆假期较长库存会积累,石化厂家在节前采取了去库存的措施,加上下游厂家节前备货,石化厂家库存降低到了今年低点,加上原油上涨,近期L、PP出现上涨行情,由于国庆较长外盘原油及其他一些因素会有不确定性,建议轻仓过节。

日内策略:

L1701:日内可能震荡,轻仓7250-7450区间操作,注意风险

PP1701:日内可能震荡,轻仓8650-8850区间操作,注意风险 


胶:周四价格冲高回落,上方压力较大。内外市场差异缩小。节前清仓。


4、农产品

豆类:美豆出口数据高于预期,支撑美豆价格,但单产预计仍有上调空间,丰产压力继续压制盘面,短线美豆950一线震荡。截止9月22日当周,美国16/17年度大豆出口净销售169.28万吨,高于市场预期的110至130万吨。国内期货盘面新低后企稳小幅反弹,但短期高度有限,现货受供应偏紧影响更为坚挺,油厂豆粕库存无压力挺价销售,基差高企,后期看油厂压榨利润和节后开工恢复速度。

豆类:美豆950附近震荡,国内跟盘震荡,现货相对较强支撑盘面。豆粕1701:日内短线2830至2880区间震荡,长假空仓较好,菜粕1701:2150至2200区间震荡,长假建议空仓。 


棉花1701:国储拍卖最后一周,企业积极参与囤货,成交率爆棚。中长期新棉产量和需求之间缺口较大,新棉收购价有所提高,各方目前都在博弈,国储拍卖结束之后,新棉将会有一轮囤积抢购潮。新棉成本14000-15000之间,节前多头获利了结,棉花小幅回调,15000附近有支撑,建议下方再度分批建仓多单。

棉花1701:15000下方分批建仓多单。 


白糖1701:印度受干旱减产,从出口国转为进口国,利多市场,外盘再度走高。基本面中长期偏向利多不变。利空方面国内现下消费偏弱,传言国储抛30万吨,广西地储抛50万吨,抛储量不大,利空不明显;利多方面全球中长期减产,外糖价格走高,打击走私力度加大,走私减少,进口调查等。价格维持震荡偏多走势,进三退二,适合波段操作,低位多单谨慎持有,节前多单高位减持。

白糖1701:6700上方多单减持。  

责任编辑:唐正璐

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