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人民币加入SDR或提振期债:宏源期货12月1早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-12-01 09:09:07 来源:宏源期货 作者:郭志红

国债期货:人民币加入SDR 情绪上或提振期债。


一、行情回顾。周一,期债高位震荡,收益率下行1.5-2.0BP。5年期主力合约TF1603开盘价99.980 ,最高100.260 ,最低99.925 ,收盘于100.135 ,涨跌幅为0.21%,成交量为34057手,持仓量为20514手。三张合约总成交34325手,总持仓23111手。10年期主力合约T1603开盘价98.695 ,最高99.235 ,最低98.630 ,收盘于99.015 ,涨跌幅为0.36%,成交14663手,持仓23604手。


二、资金面。周一,资金面平稳,回购利率上行为主。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.2BP至1.7880 %,7天利率上行0.6BP至2.2990 %,14天利率上行0.1BP至2.6390 %;银行间回购加权利率1天利率上行0.93BP至1.8085 %,14天利率下行2.14BP至2.7608 %,21天利率上行9.77BP至2.9040 %。


三、现券市场。TF1603合约的CTD券150011.IB,IRR为1.59%,该券当日于100.9031,收益率较昨日基本持平;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为2.78%,该券收于105.3298,收益率较昨日上行0.14BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行1.6BP、2BP至2.8843%、3.0404%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.15BP至164.76 ,固定利率国债指数上行0.15BP至165.15。


四、财经资讯。


1、11月30日,国际货币基金组织(IMF)执行董事会决定将人民币纳入SDR,决议将于2016年10月1日生效。人民币在SDR货币篮中的权重为10.92%。


2、习近平会见奥巴马:从双边、地区、全球各个层面推进两国务实交流合作,包括加强宏观经济政策协调。


3、11月全国100个城市(新建)住宅平均价格为10899元/平方米,环比上涨0.46%,涨幅较上月扩大0.16个百分点;同比上涨2.93%,涨幅较上月扩大0.86个百分点。


五、结论及投资建议。10月工业增加值回落至5.6%,终端需求依然低迷,四季度GDP仍面临压力;10月CPI同比滑落,PPI与9月降幅相同,通缩压力加大;人民币加入SDR,象征意义大于实际意义,或提振市场信心,情绪上提振期债;继央行调降隔夜、7天SLF 利率后,央行上周五开展MLF1000亿元并调降利率,熨平IPO冻结资金造成的资金扰动,并降息稳定市场预期;本周市场将有多件主要事件发生,包括欧央行政策会议、美国非农数据、人民币加入SDR,资本流动和情绪方面对期债产生影响,建议灵活应对。周一,期债高位震荡,收益率下行1.5-2.0BP,离岸人民币升值。总体上利率下行拐点未现,建议控制好仓位,维持多头思路,调整中寻找入场机会,留有底仓的同时多单滚动操作。

责任编辑:唐正璐

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