刘宏
摩旗投资创始人，董事长，投资决策委员会主席，1990年5月从场外交易开始从事国内证券交易；1994年创办深圳新德利公司为证券行业提供基于计算机数据通讯的证券信息服务，日后业务扩展到证券及基金业的计算机网络系统集成和应用软件开发；1997年领导团队在国内首家推出真正意义上的程序化交易系统。拥有近20年的证券、外汇、期货投资经历，在经历了2001年底市场的巨大波动之后，潜心于基于数量化模型的统计套利交易策略研究，尤其是中国特有市场机会下的统计套利投资；在长年的实践中，积累了丰富的交易策略研发、风险管理、资金管理和团队管理的经验，被誉为中国对冲基金第一人。

李晶
摩旗投资创始人，总经理，风控委员会主席 ，管理科学硕士， 金融行业近15年从业经验，曾就职于大型的金融机构投资，交易，管理部门。从2006年开始创立摩旗，负责团队的整体运营，带领团队建立了国内市场数量化套利交易的行业领先地位，成为国内专业数量化套利投资业务的领跑者及顶尖的高端程序化交易工具提供商。

郭庆林
摩旗投资创始人，技术总监，董事，计算机硕士，拥有近20年的C++等面向对象语言的应用经验以及15年以上的行业软件编程经验，历经不同层次系统的设计和开发以及软件架构；主持开发了摩旗的所有交易类和分析类软件。

付伟芳
投资总监，董事，概率论与数理统计硕士，金融风险管理师（FRM）；注册另类投资分析师（CAIA）候选人5年证券期货投资经验，负责公司的投资策略研发和日常交易。

拥有丰富的数量化交易策略研发经验，对衍生品市场有深刻的研究，擅长将各类统计模型与交易市场相结合，并研究开发相应的风险管理和资金管理策略，成功的将这些策略运用到实际交易，取得了优良的投资业绩。

投资策略和方法：
摩旗投资的投资策略，分为套利策略和统计套利策略。套利策略，主要是一种由于市场效率缺失而造成的资产价格的扭曲，通过构建一定的对冲头寸，就可以获取由市场效率缺失所带来的利润。统计套利策略，是指高阶的市场效率缺失造成的一些在统计上具有显著意义的交易机会，通过对这些交易机会的统计学分析，以保证在策略大概率上的盈利。因此，非套利市场中性策略，也可被称作是统计套利策略。 自成立以来，摩旗投资开发和实践了一系列套利和统计套利策略，如基于市场定价效率缺陷的ETF套利策略、股指期货套利策略、事件型套利策略；基于正态分布缺陷的商品期货高频交易策略、期限结构交易策略和股票的数量化交易策略，基于随机游走缺陷的动量交易统计套利、均值回复统计套利策略和价差交易统计套利策略等。