投资理念:
持续稳健的收益曲线,不是追求陡峭的上升斜率,而是减低每次的回撤幅度,控制资金动态的最大损失风险。就交易而言总是存在无法预计、而又对交易不利的价格涨跌情况。所以,CTA的理念就在于运用资金管理系统,在涨跌行情中获取有效盈利。即市场不可精确预测,对策重于预测,而资金管理又胜过对策。
交易体系:
矶法CTA交易体系即规则交易,以技术分析系统与资金管理标准相结合。秉承“计划我的交易,交易我的计划”的执行原则,使用“看长做短+分散持仓”的投资策略,进行跨市场、多品种、双向趋势跟踪的波段交易。
CTA总监:丁进
业内称呼其为“渔公”,他曾任职卓创资讯CTA总监,欧美市场中的“商品交易顾问”(简称CTA)就是由他先期引入国内金融市场的,历经证券及期货市场20多年的丁进先生,以低回撤、稳健盈利的交易风格见长,运用主观预测、客观择机的规则交易系统,多年来带领着他的CTA基金团队在市场中步步为营。目前他和他的团队主要为集团上市公司管理自营资金,几乎不在公开场合露面,也不被业内所知,但就是这样一个默默无闻的职业团队,无论从他们的持续性业绩,还是从管理资金规模,在业内很多私募机构和团队都是遥不可及的,也因其专业的能力和优秀的业绩,丁进也在2016年受聘担任浙江省金融人才孵化的终身导师。
丁老师下属团队成员>>>
周礼标:“矶法CTA三元永续”基金经理
上海东华大学工科硕士,历任上海大智慧股份有限公司行业研究员、卓创资讯集团有限公司商品分析师及卓创CTA基金操盘手,现就职于上海新黄浦旗下浦浩投资有限公司,担任CTA产品基金经理,以较早的捕捉时间和价格的拐点见长。
于滨:“浦浩CTA矶法永续”基金经理
英国利物浦大学金融学硕士学位,期货投资分析和特许金融分析师(CFA)。曾任卓创资讯集团有限公司上海分公司CTA投资经理,专长于大宗商品的量化数据模型研究。现就职于上海新黄浦旗下浦浩投资有限公司,担任CTA产品基金经理,擅于运用以主观预测、客观择机与资金管理相结合的规则交易系统,以低回撤、稳健盈利见长。
赵晨:浦浩CTA部门经理
曾任觉慧基金操盘手,管理规模为六千万。先后发行多支有限合伙基金产品及私募备案制基金产品,并在2013年通过招商基金独立发行QDII产品(规模3000万),是国内当时为数不多的具备投资海外欧美期货市场的经验,兼顾国内外跨市场、多品种的CTA交易理念的投资经理人。
融界黑匣子-期货CTA系统培训
职业期货私募经理人培养计划
融界教育联合上海新黄浦培养实力派金融人才
提供参与私募团队的工作流程及分工协作的各岗位实习机会
各现任基金经理,公开投资基金的技术分析及实战应用
借助当下或未知的动态行情,以练代教模拟机构操盘全程
【培训背景】
我国的金融市场正经历着从散户与机构投资者并存向以机构投资者为主要投资主体的时期,同时,随着《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的出台,私募基金迎来了快速发展的黄金时期,上海新黄浦置业股份有限公司作为上海市最早组建的房地产上市企业之一。近年来形成以地产、金融双主业发展的战略目标,其金融板块旗下有浦浩投资、华闻期货、瑞奇期货、中泰信托、大成基金及爱建证券等关联成员。此次由融界教育联合新黄浦旗下浦浩投资倾力打造的CTA训练课程,正是借助集团优势,解决亟需的金融人才培养与私募团队孵化工作,既为投资者开扩新的视野,也为机构培养实力派候选人。
【培训亮点】
特邀浦浩投资旗下矶法CTA各私募产品的现任基金经理,为您打开机构交易的黑匣子,公开投资基金的技术分析及实战应用。详解金融机构的交易体系及资金管理,帮助您形成适合自己的交易系统,建立个性化的交易规则及盈利模式。培训期间借助当下或未知的动态行情,以练代教模拟机构操盘全程,提供参与私募团队的工作流程及分工协作的各岗位实习机会,以现身说法来验证个人交易决策与机构化团队决策的稳健收益差距。
【培训对象】
1、立志于投身金融投资行业发展,成为专职交易员的个人投资者。
2、有意组建交易团队,形成所属当地之私募圈的各地初建投资管理公司。
3、后续有私募基金孵化的合作意向者,可进入上海浦浩投资有限公司投顾团队实习。
主办单位:融界教育
协办单位:新黄浦置业(股票代码600638)、浦浩投资、华闻期货
培训时间:2017年9月4-15日
培训地点:上海
培训费用:14800元(食宿自理)
【培训内容】
浦浩CTA投顾团队MOM基金近45个月连续业绩表现
起始日期:2013年8月12日-2017年5月26日
基金权益:1.28亿
累计收益:315.28%
最大回撤:-1.97%
平均资金使用率:15-20%
单品杠杆:0.125(试仓)、0.25(轻仓)、0.5倍(重仓)
基金策略:趋势跟踪、跨市场多品种、复合策略多投顾
投顾数量:7
个人单账户业绩表现(同策略)
初始权益:100万
累计收益:110.05%
最大回撤:-5.5%
平均资金使用率:5%
基金策略:趋势跟踪、跨市场多品种
私募机构的大量涌入也使市场的专业化及交易难度大幅提升,近两年MOM及FOF基金应运而生,多投顾或多产品的配置平滑了资金曲线,规避了单个账户或者单个产品面临的风险,但大家也许都想不到,上图那年化超过80%,最大回撤仅为1.97%的实盘账户曲线恰恰就是MOM的一个典型,而这条曲线早早的开始于2013年,彼时的市场还是个人英雄主义时代,一个个超高收益的“冠军盘手”在市场呼风唤雨,丁进在当时已经管理了机构数千万的资金,但他对此时的那些“冠军”并不感冒,而是在市场中努力筛选一些稳健的盘手进行组合投资,放弃了当时高波动率市场的超额收益,而追求稳健,当时很多人包括资金人都不是很理解,但在今天,这条运行了近4年之久的MOM实盘业绩曲线,却是市场上很多人梦寐以求的。
同样是MOM,为什么这条曲线会这么平滑?带着疑问,我们也特别请教了丁进,他跟我们简单分享了CTA交易 “多市场、多策略、多品种”的组合模式,他首先表明,金融市场的不确定性,由此引发的缺乏安全感是每个技术派基金经理或投资人的心结。应对“不确定性”的恐惧,最主要的策略是“配置思维”,就是“鸡蛋不宜放在一个篮子里”。CTA(商品交易顾问)之所以强调分散投资,是因为这个概念是建立在假定交易者的趋势判断分析出错的基础上。所以,同时在几种不同的商品及不同的策略上投资,要比对单一的进行交易安全很多。而分散投资控制风险,并不意味以控仓牺牲盈利能力。而是趋势中盈利相加,回撤中相抵。
在交流的过程中,丁进向笔者透露了他们团队在客观择机中对于跟随信号的运用方法,经过丁进的许可,今天笔者将此部分内容细心整理,配图解说,公开和大家一同分享,他坦言,真正有效的商品交易策略是不怕被大众所知晓的。(版面有限,详细内容请点击此处查看对应文章中部)
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