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华尔街大神带你学期权—零基础入门到精通!

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-07-31 18:04:46 来源:七禾网

期权,被誉为衍生品皇冠上的明珠。由于相比于期货,它的知识概念更多,交易策略更为丰富,理解起来或许更加困难,许多初闻期权的交易者会因它的“高冷”而退却。事实上,一切“高冷”的事物都会有着不可替代的魅力,这样的魅力值得每个交易者去认识,去体会。2015.2.9、2017.3.31、2017.4.19,上证50ETF期权、豆粕期权、白糖期权陆续问世!大商所玉米、郑商所棉花、上期所铜等期权品种很快也将问世。


期权以期货合约为标的,可以说是衍生品的衍生品。因此,期权既可以用来为现货保值,也可以为期货业务进行保值。通过买入期权,为现货或期货进行保值,不会面临追加保证金的风险。通过卖出期权,可以降低持仓成本或增加部位收益。


而不同执行价格、不同到期日的期权的综合使用,使为不同偏好的保值者提供量体裁衣的保值策略成为可能。期权可以为投资者提供更大的杠杆作用,特别是到期日较短的虚值期权。与期货保证金相比,用较少的权利金就可以控制同样数量的合约。


特此,我们为大家重磅推出本次期权实操高级训练营线上第二期!


一、讲师简介


Frank

FRM Charter、CFA Candidate,同济大学本科优秀毕业生,美国哥伦比亚大学硕士,芝加哥华人交易员协会会员,美国统计协会会员。


在美工作多年,曾先后任职于美国对冲基金Blue Claw  Capital、美股自营交易公司Kershner Trading Group以及顶尖期权做市自营交易公司Akuna Capital,作为自营交易公司和对冲基金的投资经理,管理量化交易账户,涉猎过美股指、美股、农产品、石油等多个市场,研究过多种美股和美股期权短线量化策略以及做市策略,在金融行业尤其期权等衍生品量化交易领域有丰富经验。


2016年底回国受聘加入长江期货期权与结构金融部,担任部门总经理助理、期权做市商负责人、量化高级投资经理,亦负责场外期权业务推进、产品设计与对冲交易等工作。


二、课程内容


本次课程偏向实际应用,主要涉及内容为主动期权交易、量化期权交易、期权做市和场外期权四个方面。

具体的课程安排如下:


第一模块:Option Basics: 期权基础(1个课时)

1.Definition classification and features of options 期权的特性

2.Buy and sell Options 买卖期权

3.Exchange options, OTC options and future 场内外期权与期货

4.Vol Basics 波动率基础


第二模块:Option Pricing: 期权定价(1个课时)

1.Put-call Parity 看涨看跌期权平价公式

2.European option and BS model 

欧式期权和布莱克斯科尔斯模型

3.American Option and CRR model 

美式期权和二叉树模型

4.American Option and BAW model

美式期权和BAW模型


第三模块:Option Trading Strats : 期权投资策略(2.5个课时)

1.Single leg Option Strats 期权单边交易

2.Spreads 价差交易

3.Combos 组合交易

4.50ETF examples   50ETF交易实例

5.Soybeanmeal & Sugar examples 商品期权交易实例

6.Arb Strats 套利策略和组合


第四模块:Option algorithmic trading : 期权程序化交易策略(1.5个课时)

1.Vol Strats 波动率交易策略

2.Skew Strats 偏度交易策略

3.Trend following Srats 趋势交易策略

4.ML prediction Strats 机器学习预测策略


第五模块:Option Greeks and other risk factors(2个课时)

1.Delta详解  

2.Gamma详解

3.Theta详解

4.Vega详解

5.Rho详解

6.Volga and Vanna详解

7.Other risk factors 其他风控指标详解


第六模块:Option market making : 期权做市(1.5个课时)

1.Basic idea 做市概念

2.Vol Surface 波动率曲线

3.Basic strats 做市基本策略

4.Risk management 做市风控

5.Hedging 做市对冲


第七模块:OTC Options : 场外期权(1.5 课时)

1.OTC Business 场外期权业务

2.Vol Estimation 波动率预估

3.Hedging Methods场外期权对冲方法

4.Exotic Options 奇异期权


往期课程好评如潮



三、课程详情


学费:799元,前100名报名优惠200元

开课时间:9月1日 19:30开始上课

课程更新:每周五、周六更新一个课时,一周更新两个课时

课程容量:课程共11次课,6周完成更新

课程时长:一小时左右

课程形式:录播视频&社群互动&微信群答疑

有同步课件可以下载,一次付费永久观看

作业:每次课程更新后,将发布实战作业

授课形式:手机、电脑均可直接登录听课

课后:安排专门答疑时间,解决学员学习问题


四、课程报名、咨询


    加小编微信:QHYM777,或扫描下图二维码,咨询、报名


责任编辑:傅旭鹏

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