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卓越均线:做一个有思想的交易者,一根均线交易足矣

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-06-06 20:34:01 来源:七禾网

七禾网6、您同时交易30多个品种,请问一个品种需要达到什么条件,您会把它加入到交易范围?您在每个品种上的资金是如何分配的?


卓越均线:我选品种的条件基本上就一个——流动性,就是该品种的指数合约当日持仓量在5万手以上。为什么要同时交易这么多品种?因为要足够分散,能做的品种我尽量不去排斥。我在每个品种上面的资金都是等权分配的,以品种的价值量来计算,举例来说,每个品种以10万的价值量来算出它的头寸和手数,所有的品种都是用相同的方式做,尽量做到至简,然后不要有太多的人为的因素在里面。



七禾网7、在您的交易品种当中,有个别品种亏损较大,您是否会考虑把这些品种从交易范围中剔除?


卓越均线:我最近剔除了两个品种——玻璃和鸡蛋,玻璃的整个测试报告不是特别好,最近也是赚了钱以后再停掉的,至于鸡蛋的话,因为我是以指数合约为准交易的,但鸡蛋各个合约之间走势分化特别大,所以就把它剔除了。这其中基本上也没有什么特别的标准,主要是看,第一,交易规则有没有改变,这个品种会不会因为交易规则产生不出大行情来。第二,它是不是一个不规范的、完全的新兴品种,就像鸡蛋一样,合约跟合约之间有的涨很多,有的跌很多,这个品种就把它剔除。



七禾网8、通常做程序化交易仓位会相对轻一些,但是您有时仓位比较高,会达到70%以上的仓位,请问您做程序化交易敢于重仓的原因是什么?


卓越均线:第一,我的仓位并没有达到70%那么高,因为每天收盘后会出金,所以看到的仓位比较高。第二,我的仓位会比做的品种少一点的程序化交易相对高一些,因为我品种足够多,足够分散,策略也有两个周期,相当于是同时有60多个交易的方式在做,所以把它打散完以后,就能够提高资金使用率。也就是说组合到一定程度的时候,我们的资金使用率就上去了,因为组合最大的优势在于,回撤是相互抵消的,但盈利是相加的,所以能够提高资金使用率。



七禾网9、目前您是用一套策略来交易所有品种的,未来您是否会开发更多的策略来进行交易?


卓越均线:肯定要开发的,我目前用的这个策略是根据商品的供求开发的,是一个趋势类策略,如果我接下来开发第二套策略的话,我一定会考虑要和现有的策略有异构,不能在趋势策略上面去做开发,这样的话也还不如就一套策略。所以未来开发策略我会首先考虑异构,再来考虑逻辑,再者策略是不是有相对优秀的表现?是否跟现有的策略能形成比较好的互补?这个是我未来开发策略的一个主要的思想。



七禾网10、您认为一个策略要达到哪些要求,才可以作为实盘策略进行交易?


卓越均线:首先要考虑是不是有思想,也就是逻辑是不是够清楚,然后前后的编程语句是不是通畅,要没有未来函数。也就是先有思想,再有指标,之后再有信号,然后再测试,测试完以后再做组合报告,再重新检查后做相应的优化,优化了以后,如果觉得这个策略是优秀的,那就可以进行少量的模拟或实盘。



七禾网11、有人表示,做量化交易盘后作业很重要,您是否认同这个观点?您是否会每天做盘后作业?


卓越均线:我认为写策略应该是自上而下,就是先有思想,再有指标,然后有信号。但是当这个策略在实盘的过程中,我认为要自下而上检讨,对这个策略每天的实盘表现,我们收盘以后要做收盘作业,我认为这是非常重要的一点。我们每天自我总结和反省,也能够看到我们这个策略在实盘中的表现,比如模拟的过程中、测试的时候滑点的设置,跟实盘过程中的实际滑点是不是符合?然后发出来的信号跟实际成交的信号是不是一致?还有一点,当你每一天在做收盘作业的过程中,你可能就会有改善这个策略的思想,因为你每天都在检讨自己。这就相当于在打一场战役,将军发布命令,往下一级级地传达到前线的士兵,士兵杀敌完以后,必须要有一个反馈,再一级级地把前方的战况反馈上来,那这个将军根据前方战况再做调整和指挥。我觉得量化交易就应该要这样,策略的思想来源于实盘的盘后作业的检讨,我们不断地做盘后作业,才能发现市场的确定性机会在哪里。



七禾网12、国内程序化交易发展迅速,有越来越多的人参与到程序化交易中来,您是如何看待程序化交易在国内的发展前景的?


卓越均线:我觉得国内的程序化交易,第一是会越走越专业,在这个市场里面也会有越来越多的适合程序化交易的人,在这个市场中长期生存。但是程序化交易跟手工交易一样,有大量的做程序化交易的人同样也会被淘汰,其中根本原因是他没有把程序化融入到自己的交易行为跟信念当中,所以未来的程序化一定是越来越专业、越来越精细的,它同样也是只属于少数者赚钱的行业,不可能每个做程序化交易的人都赚钱。所以我们要让程序化变成自己的信念,潜意识告诉自己这是确定性特征下面的一套策略,这样在回撤的过程中我们才不会自乱阵脚。



七禾网13、您认为一个刚进入期货市场的新手,如果想学习做程序化,应该从哪些方面入手?应该树立哪些理念?


卓越均线:我觉得一个新手首先要了解市场规则,搞清楚什么是期货,什么是程序化,然后一定要先从模拟账户或者实盘小账户做起,因为只有去模拟或用实盘小账户操作过了,去体验了这个市场,你才知道这个市场其实不是想象中那么容易赚钱。同时也应该多去翻阅一些经典的书籍,现在网络这么发达,有很多网站比如七禾网,里面有非常多的正确的交易思想可以去学习,我觉得新手都应该要去了解这些。了解到一定程度之后,你要找到一个适合自己的方法,交易赚钱的方法不仅仅只有一种,但是要找到适合自己的方法,不要去找所谓最赚钱的方法,如果不适合自己也没用。



责任编辑:傅旭鹏
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