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王旺:空方离场 期指持仓量下降

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-05-16 11:29:17 来源:长江期货 作者:王旺

周一,股指期货全线上涨,IF、IH、IC主力合约分别上涨0.65%、0.30%、0.97%。沪深300股指期货四份合约持仓量下降603手至45280手,为今年3月以来最低水平。一般情况下,周一由于存在部分周末离场的资金重回市场,持仓量往往会回升。本周一持仓量不升反降,更值得关注。


数据显示,前20名席位在IF1705与IF1706合约上合计共持买单30712手、卖单30386手。主力席位净持仓量由前一交易日的净空38手转向净多326手。主力席位净持仓量再度翻多,可能显示短期市场情绪转向乐观。分合约观察,在IF1705与IF1706上,主力多方表现均胜主力空方一筹。在IF1705上,前20多方合计减持买单1980手,数量不及前20空方合计减持卖单2109手。在IF1706上,前20多方合计增持买单1835手,超过前20空方合计增持卖单1674手。重点席位上,中信期货由于在IF1706上减持卖单数量超过减持买单数量,该席位净空持仓量连续三日下降至1477手,为该席位2月13日以来最低。空方主力席位净空持仓量的连续缩减,同样暗示悲观情绪的缓解。主力多头方面,五矿经易席位在IF1706上大幅增持买单672手,远超空方席位增持数量,显示多方增持更积极。


从持仓量与期现价差之间的关系来看,同样反映出股指期货投资者情绪由此前的偏紧谨慎逐步转向乐观。周一,IF1705分钟数据日内平均期现价差与收盘期现价差分别为贴水12.59点、12.25点,均较前一日的18.18点、15.31点出现不同程度下降。股指期货持仓量下降,期现价差贴水收窄,反映的是主力空方离场更为积极。此外,从股指期货三大品种之间的强弱观察,前期偏向低估值大盘股指数的IH、IF表现更强,反映市场偏向防御。周一,IC反弹幅度较IH、IF更大,也表明市场情绪有所改观。同时,在IC1706上,前20多方合计增持买单1119手超过前20空方合计增持卖单879手。其中,五矿经易期货席位增持买单364手,幅度较大。


上周,金融监管当局密集发声,对前期监管节奏进行了适度调整,短期缓解了监管压力下对市场情绪的冲击。在这种情况下,4月下旬至5月上旬市场增仓下行的空方力量出现离场。



责任编辑:唐正璐

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