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七禾网对话三十三度:策略也讲究“不忘初心”

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-10-16 18:15:11 来源:七禾网

七禾网18、有人说现在绝大部分能盈利的策略类型都已经被设计出来了,策略的创新越来越难,您是否认同?如果策略创新越来越难,程序化交易者应在其他哪些方面进行突破?


三十三度:基本认同,策略的创新确实越来越难,这是事实。市场上主流的策略其实有很多是类似的。这与其他行业的发展很相似,量化在国内经历了学习、模仿,各个团队形成了自己的一系列做法,之后自然会面临研发的困难。


我们团队之后要研发的内容一是继续研发创新性的策略,这必然是难的,但不代表就没有创新的东西可以搞了,坚持下去这条路就不会断掉。二是往精细化发展,现有策略的领域、类型还是有继续深开发的空间。三是追求跨领域的发展,包括股票量化研发,包括结合基本面要素的量化,也包括结合期权等工具的使用等等。


可能有些人觉得自己没有新的东西需要去研发了,但是我们团队摆在研发日程上的项目还很多。



七禾网19、就您看来,做程序化交易,要实现持续盈利的关键是什么?


三十三度:实现持续盈利的关键首先在于风险控制,这是可持续性发展的生命线,只要这点做好了就能在这个市场上活着,活着就有机会,而我们金融的市场恰恰是最不缺机会的。


其次是对理念的坚持和对策略的把握度,每个团队都有属于自己的理念,这理念会反应到策略和操作方式中。市场上没有什么理念是绝对正确或者绝对错误的,一旦判断好了须得能坚持下去。理念反映到实盘会在策略中得到体现,使两者趋向成熟,而成熟的理念和策略需要团队来贯彻下去。


还有就是放松的心态。相信在这个市场上经营的人都想长期的做下去,而不是把所有资源押在一次的机会中,那就没必要特别紧张,每一次的投入都只是给自己创造一个机会,而一次错误了还有以后的无数次机会。要保持放松的心态,不急不躁,不因盈利而疯狂,不因亏损而沉沦,才能把握住市场给予的机会。



七禾网20、三十三度目前大约有多少人,如何分工?三十三度的公司定位和发展愿景是怎样的?


三十三度:三十三度目前有12人,设有研发、风控、交易等部门,将策略制定、执行和风控进行分离,各司其职,最大限度地降低人为恐惧和贪婪等不良心理的影响,确保盈利模式的稳定性和可复制性。三十三度资本以服务高净值客户为市场定位,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,全力打造一家基于二级市场投资的多元化资产管理公司。我们的愿望是能让客户的财富在低风险下持续稳健的增长,与客户携手实现财务自由。



七禾网21、当前做量化的投资机构比较多,三十三度和其他量化机构相比,有何优势?另外,三十三度目前最需要进步完善的点是哪个?


三十三度:三十三度和其他量化机构相比,我觉得最大的优势就是从事期货程序化交易的经验丰富,技术成熟,团队的凝聚力及风险控制能力强。需要完善的地方应该是策略研发思维的扩散,目前主要基于量价本身开发的策略还是有一定的局限性,要区别于其他团队,一定要结合其它的分析手段。



七禾网22、三十三度身处厦门,通过什么渠道了解到蓝海密剑的大赛并且参赛的?厦门的期货投资氛围和上海、深圳、杭州等相比,有何不同?


三十三度:通过期货公司的介绍了解到蓝海密剑的,当时感觉这个平台挺好,能展示自己,也有助于了解国内优秀的团队,就参与了。


众所周知,上海、深圳、杭州等地是著名的金融圈,国内大部分一流的操作团队都集中在上海,深圳,杭州,且行业内的交流也非常充分,行业消息互通有无,相比之下,厦门的消息相对会较为闭塞,期货技术交流都非常少,且专业的期货投资机构也非常少,金融创新比较落后,期货投资者相对不成熟。当然厦门等地区也有其特点,发展潜力也不可忽视,毕竟民间的资本实力雄厚,对投资的需求也比较大,往后三十三度资本公司将会持续为厦门期货行业交流方面尽一份力。



七禾网23、未来半年、一年时间里,您觉得哪些类型的策略在商品上会有较好的表现?


三十三度:目前,商品流动性强,经常出现急涨急跌的行情,中短期的波段策略适应性比较强。个人认为,今后一年内这种行情延续一段时间的可能性比较大,但就我们团队而言,我们自认为没有准确判断行情的能力,也不去猜测今后的行情,更主要做的会是将各类策略配置得比较平衡,等待各类机会出现。



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沈良访谈整理

2016-10-13


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